PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с BBMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - IVOO tracks the S&P MidCap 400 Index while BBMC tracks the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVOO returned 8.15%/yr vs 8.32%/yr for BBMC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IVOO charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у BBMC с доходностью 16.66%.

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%

BBMC

1 день
-0.12%
1 месяц
4.96%
С начала года
16.66%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.04%
3 года*
19.56%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и BBMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%54.44%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		16.66%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%61.98%

Correlation

The correlation between IVOO and BBMC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between IVOO and BBMC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и BBMC

Секторы
IVOO
BBMC

Промышленность

25.1%
18.6%

Технологии

15.7%
21.6%

Финансовые услуги

14.4%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.5%

Здравоохранение

8.6%
10.0%

Недвижимость

7.5%
6.3%

Энергетика

5.5%
3.1%

Сырьевые материалы

4.8%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.5%

Коммунальные услуги

3.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.4%

Промышленность

IVOO
25.1%
BBMC
18.6%

Технологии

IVOO
15.7%
BBMC
21.6%

Финансовые услуги

IVOO
14.4%
BBMC
10.6%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.7%
BBMC
11.5%

Здравоохранение

IVOO
8.6%
BBMC
10.0%

Недвижимость

IVOO
7.5%
BBMC
6.3%

Энергетика

IVOO
5.5%
BBMC
3.1%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
BBMC
4.9%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.8%
BBMC
3.5%

Коммунальные услуги

IVOO
3.1%
BBMC
2.6%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
BBMC
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с SCHMBBMC с VOE

Доходность на риск

IVOO vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOBBMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.04

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.86

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.41

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

13.41

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBMC равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOBBMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.04

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.85

-0.23

Просадки

Сравнение просадок IVOO и BBMC

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и BBMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOBBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-30.11%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-9.75%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-24.18%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-30.11%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.12%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-8.92%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.47%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и BBMC

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 4.39%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOBBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.72%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.14%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.32%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

20.59%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

21.08%

+0.11%

Сравнение комиссий IVOO и BBMC

IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и BBMC

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности BBMC в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.09%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IVOO and BBMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBMC has higher volatility (4.72%) compared to IVOO (4.39%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs BBMC's -30.11%.

On 5-year performance, BBMC leads with 8.32% vs 8.15% for IVOO. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBMC has performed better with a 8.32% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IVOO.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.09% for BBMC.

IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for IVOO and 0.07% for BBMC.

BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и BBMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор