Сравнение IVOO с ASH

С начала года, IVOO показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у ASH с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции IVOO превзошли акции ASH по среднегодовой доходности: 10.53% против -5.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Ashland Global Holdings Inc. (ASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ASH равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и ASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IVOO и ASH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности ASH в 2.99%

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки ASH в -91.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и ASH.

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 6.46%, в то время как у Ashland Global Holdings Inc. (ASH) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.