Сравнение IVOO с ASH
IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while ASH (Ashland Global Holdings Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IVOO returned 11.22%/yr vs 1.87%/yr for ASH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и ASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у ASH с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции IVOO превзошли акции ASH по среднегодовой доходности: 11.22% против 1.87% соответственно.
IVOO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 11.22%
ASH
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- -11.86%
- 5 лет*
- -7.79%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение доходности по годам IVOO и ASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 14.13% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
ASH Ashland Global Holdings Inc. | -1.48% | -15.40% | -13.71% | -20.24% | 1.14% | 37.67% | 5.05% | 9.42% | 0.90% | 34.94% |
Correlation
The correlation between IVOO and ASH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between IVOO and ASH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOO vs. ASH — Ранг доходности на риск
IVOO
ASH
Сравнение IVOO c ASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Ashland Global Holdings Inc. (ASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOO | ASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.75 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 1.83 | +8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOO | ASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.47 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.25 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.06 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.24 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и ASH
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки ASH в -91.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и ASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOO | ASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -91.64% | +49.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -24.17% | +15.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.22% | -53.26% | +29.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -57.29% | +33.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -57.29% | +14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -45.69% | +45.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -17.59% | +12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 9.83% | -7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и ASH
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 4.39%, в то время как у Ashland Global Holdings Inc. (ASH) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOO | ASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 9.93% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 28.73% | -17.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 38.19% | -22.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 31.06% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 29.84% | -8.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и ASH
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности ASH в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASH Ashland Global Holdings Inc. | 2.92% | 2.81% | 2.24% | 1.77% | 1.21% | 1.09% | 1.39% | 1.40% | 1.37% | 88.83% | 1.43% | 1.47% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.19% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
IVOO and ASH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASH has higher volatility (9.93%) compared to IVOO (4.39%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs ASH's -91.64%.
IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOO и ASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор