Сравнение ASH с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ASH и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASH и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASH Ashland Global Holdings Inc. | -4.58% | -15.40% | -13.71% | -20.24% | 1.14% | 37.67% | 5.05% | 9.42% | 0.90% | -33.98% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASH показывает доходность -4.58%, а QQQ немного ниже – -4.76%. За последние 10 лет акции ASH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -5.07% против 18.99% соответственно.
ASH
- 1 день
- 6.39%
- 1 месяц
- -10.82%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- -5.07%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASH vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ASH
QQQ
Сравнение ASH c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASH | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.07 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.66 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.00 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 7.32 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.07 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.59 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.86 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.38 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ASH и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASH и QQQ
Дивидендная доходность ASH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASH Ashland Global Holdings Inc. | 2.99% | 2.81% | 2.24% | 1.77% | 1.21% | 1.09% | 1.39% | 1.40% | 1.37% | 1.50% | 1.43% | 1.47% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ASH и QQQ
Максимальная просадка ASH за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASH и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.64% | -82.97% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -12.62% | -11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.29% | -35.12% | -22.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.54% | -35.12% | -32.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.56% | -7.86% | -41.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -32.99% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 3.44% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASH и QQQ
Ashland Global Holdings Inc. (ASH) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 6.61% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 12.82% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.11% | 22.70% | +17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 22.38% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 22.25% | +10.67% |