Сравнение ASH с SPY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASH показывает доходность -4.58%, а SPY немного выше – -4.37%. За последние 10 лет акции ASH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.07% против 13.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASH на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ASH и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ASH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SPY в 1.14%

Максимальная просадка ASH за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASH и SPY.

Ashland Global Holdings Inc. (ASH) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.