PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASH с OLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASH и OLN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ASH и OLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и Olin Corporation (OLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,513.16%
1,197.22%
ASH
OLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASH:

-0.49

OLN:

-1.11

Коэф-т Сортино

ASH:

-0.57

OLN:

-1.56

Коэф-т Омега

ASH:

0.92

OLN:

0.81

Коэф-т Кальмара

ASH:

-0.40

OLN:

-0.72

Коэф-т Мартина

ASH:

-1.17

OLN:

-1.76

Индекс Язвы

ASH:

11.67%

OLN:

19.75%

Дневная вол-ть

ASH:

28.05%

OLN:

31.39%

Макс. просадка

ASH:

-91.64%

OLN:

-73.80%

Текущая просадка

ASH:

-34.49%

OLN:

-48.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASH:

$3.45B

OLN:

$4.14B

EPS

ASH:

$3.95

OLN:

$1.26

Цена/прибыль

ASH:

18.50

OLN:

28.15

PEG коэффициент

ASH:

-1.36

OLN:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

ASH:

$2.49B

OLN:

$6.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASH:

$518.00M

OLN:

$744.70M

EBITDA (12 мес.)

ASH:

$350.00M

OLN:

$899.30M

Доходность по периодам

С начала года, ASH показывает доходность -13.24%, что значительно выше, чем у OLN с доходностью -36.95%. За последние 10 лет акции ASH уступали акциям OLN по среднегодовой доходности: 3.52% против 7.06% соответственно.


ASH

С начала года

-13.24%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

-25.10%

1 год

-14.20%

5 лет

0.28%

10 лет

3.52%

OLN

С начала года

-36.95%

1 месяц

-18.03%

6 месяцев

-31.16%

1 год

-35.43%

5 лет

16.82%

10 лет

7.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASH c OLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и Olin Corporation (OLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.49-1.11
Коэффициент Сортино ASH, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.57-1.56
Коэффициент Омега ASH, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.920.81
Коэффициент Кальмара ASH, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.40-0.72
Коэффициент Мартина ASH, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.17-1.76
ASH
OLN

Показатель коэффициента Шарпа ASH на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа OLN равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASH и OLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.49
-1.11
ASH
OLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASH и OLN

Дивидендная доходность ASH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности OLN в 2.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ASH
Ashland Global Holdings Inc.
2.23%1.77%1.21%1.09%1.39%1.40%1.37%1.22%1.43%1.47%1.14%1.28%
OLN
Olin Corporation
2.39%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%3.51%2.77%

Просадки

Сравнение просадок ASH и OLN

Максимальная просадка ASH за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки OLN в -73.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASH и OLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.49%
-48.02%
ASH
OLN

Волатильность

Сравнение волатильности ASH и OLN

Текущая волатильность для Ashland Global Holdings Inc. (ASH) составляет 6.36%, в то время как у Olin Corporation (OLN) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что ASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.36%
12.59%
ASH
OLN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASH и OLN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ashland Global Holdings Inc. и Olin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab