PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASH с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASH с SMH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASH или SMH.

Корреляция

Корреляция между ASH и SMH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASH и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASH:

-1.38

SMH:

0.05

Коэф-т Сортино

ASH:

-2.08

SMH:

0.35

Коэф-т Омега

ASH:

0.71

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

ASH:

-0.84

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

ASH:

-1.76

SMH:

0.11

Индекс Язвы

ASH:

27.11%

SMH:

15.21%

Дневная вол-ть

ASH:

34.85%

SMH:

42.82%

Макс. просадка

ASH:

-91.64%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

ASH:

-54.03%

SMH:

-20.22%

Доходность по периодам

С начала года, ASH показывает доходность -29.44%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -7.75%. За последние 10 лет акции ASH уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -0.58% против 24.45% соответственно.

ASH

С начала года

-29.44%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

-37.40%

1 год

-47.86%

5 лет

-2.57%

10 лет

-0.58%

SMH

С начала года

-7.75%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

-13.48%

1 год

0.49%

5 лет

27.69%

10 лет

24.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASH и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASH
Ранг риск-скорректированной доходности ASH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASH c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASH на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASH и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASH и SMH

Дивидендная доходность ASH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SMH в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASH
Ashland Global Holdings Inc.		3.23%2.24%1.77%1.21%1.09%1.39%1.40%1.37%1.22%1.43%1.47%1.14%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок ASH и SMH

Максимальная просадка ASH за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASH и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASH и SMH

Ashland Global Holdings Inc. (ASH) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что ASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...