PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASH с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ASH и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASH и SMH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASH
Ashland Global Holdings Inc.
-4.58%-15.40%-13.71%-20.24%1.14%37.67%5.05%9.42%0.90%-33.98%
SMH
VanEck Semiconductor ETF
6.46%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, ASH показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции ASH уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -5.07% против 31.28% соответственно.


ASH

1 день
6.39%
1 месяц
-10.82%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
17.77%
1 год
-3.34%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-7.53%
10 лет*
-5.07%

SMH

1 день
5.76%
1 месяц
-5.65%
С начала года
6.46%
6 месяцев
17.84%
1 год
81.87%
3 года*
43.47%
5 лет*
25.59%
10 лет*
31.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ashland Global Holdings Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

ASH vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASH
Ранг доходности на риск ASH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASH: 3838
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASH c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashland Global Holdings Inc. (ASH) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASHSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

2.23

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

2.85

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

5.10

-5.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

18.29

-18.53

ASH vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASH на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASH и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASHSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.23

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.74

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.97

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.28

-0.10

Корреляция

Корреляция между ASH и SMH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASH и SMH

Дивидендная доходность ASH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SMH в 0.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASH
Ashland Global Holdings Inc.
2.99%2.81%2.24%1.77%1.21%1.09%1.39%1.40%1.37%1.50%1.43%1.47%
SMH
VanEck Semiconductor ETF
0.29%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок ASH и SMH

Максимальная просадка ASH за все время составила -91.64%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASH и SMH.


Загрузка...

Показатели просадок


ASHSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.64%

-84.96%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-15.95%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.29%

-45.30%

-11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.54%

-45.30%

-22.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.56%

-10.03%

-39.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-41.36%

+20.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

4.44%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ASH и SMH

Ashland Global Holdings Inc. (ASH) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что ASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ASHSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.10%

12.11%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

23.95%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.11%

36.84%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

34.71%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.92%

32.28%

+0.64%