PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVOL с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVOL и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.


IVOL

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
-6.37%
С начала года
-7.64%
1 год
-7.79%
3 года*
-2.49%
5 лет*
-5.56%
10 лет*

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и YCS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-7.64%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.35%
YCS
ProShares UltraShort Yen
11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%1.94%

Correlation

The correlation between IVOL and YCS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

IVOL vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 22
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVOLYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.61

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

11.41

-12.77

IVOL vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOL и YCS

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVOLYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-49.56%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-8.30%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-23.05%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-27.32%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.36%

0.00%

-27.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-19.80%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.62%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и YCS

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVOLYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.47%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

11.85%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

16.54%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

21.09%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

18.70%

-6.76%

Сравнение комиссий IVOL и YCS

IVOL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и YCS

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
3.92%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IVOL and YCS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOL has higher volatility (2.66%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 24.30% vs -5.56% for IVOL. On fees, IVOL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 24.30% return vs -5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

IVOL has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for YCS.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор