Сравнение IVOL с YCS
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). IVOL is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.56%/yr vs 24.30%/yr for YCS. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.
IVOL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам IVOL и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.64% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.35% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 1.94% |
Correlation
The correlation between IVOL and YCS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. YCS — Ранг доходности на риск
IVOL
YCS
Сравнение IVOL c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.61 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 11.41 | -12.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и YCS
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -49.56% | +18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -8.30% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -23.05% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -27.32% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | 0.00% | -27.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -19.80% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.62% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и YCS
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.47% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 11.85% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 16.54% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 21.09% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 18.70% | -6.76% |
Сравнение комиссий IVOL и YCS
IVOL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и YCS
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and YCS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOL has higher volatility (2.66%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 24.30% vs -5.56% for IVOL. On fees, IVOL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 24.30% return vs -5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
IVOL has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for YCS.
IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор