PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). IVOL is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs 23.54%/yr for YCS. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и YCS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%1.37%

Correlation

The correlation between IVOL and YCS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

IVOL vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.92

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
2.44

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.35

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.97

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

12.40

-13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.92

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

1.12

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.33

-0.44

Просадки

Сравнение просадок IVOL и YCS

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-49.56%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-8.30%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-23.05%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-27.32%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

0.00%

-26.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-19.93%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.66%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и YCS

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.75%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

12.32%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

17.27%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

21.10%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

19.01%

-7.02%

Сравнение комиссий IVOL и YCS

IVOL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и YCS

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and YCS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.75%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.54% vs -5.77% for IVOL. On fees, IVOL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.54% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for YCS.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: CICC and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор