Сравнение IVOL с TIPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ).
IVOL и TIPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и TIPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и TIPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.43% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 4.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 1.43%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
TIPZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и TIPZ
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TIPZ в 0.20%.
Доходность на риск
IVOL vs. TIPZ — Ранг доходности на риск
IVOL
TIPZ
Сравнение IVOL c TIPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | TIPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.87 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.03 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 2.96 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.17 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.52 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и TIPZ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и TIPZ
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности TIPZ в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 3.95% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и TIPZ
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и TIPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -15.77% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -2.86% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -15.77% | -15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -2.54% | -20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -4.36% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 0.99% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и TIPZ
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.45% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 2.86% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 4.58% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 6.38% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 5.86% | +6.25% |