PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с TIPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с TIPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IVOL is actively managed, while TIPZ is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs 0.77%/yr for TIPZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for TIPZ.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и TIPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 2.58%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

TIPZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.01%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и TIPZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		2.58%5.87%1.52%3.37%-12.67%5.48%10.98%4.81%

Correlation

The correlation between IVOL and TIPZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с TDTTTIPZ с VTIPTIPZ с STIPTIPZ с RINF

Доходность на риск

IVOL vs. TIPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c TIPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLTIPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.31

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
1.93

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.24

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.36

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

7.37

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. TIPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа TIPZ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и TIPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLTIPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.31

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.12

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.53

-0.64

Просадки

Сравнение просадок IVOL и TIPZ

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и TIPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLTIPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-15.77%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-2.18%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-4.74%

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-15.77%

-14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-1.44%

-24.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-4.33%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

0.70%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и TIPZ

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLTIPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.96%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

2.88%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

3.92%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

6.37%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

5.84%

+6.15%

Сравнение комиссий IVOL и TIPZ

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TIPZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и TIPZ

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности TIPZ в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		5.11%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and TIPZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOL has higher volatility (1.07%) compared to TIPZ (0.96%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs TIPZ's -15.77%.

On 5-year performance, TIPZ leads with 0.77% vs -5.77% for IVOL. On fees, TIPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TIPZ has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TIPZ has performed better with a 0.77% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.89% for IVOL.

They also come from different issuers: CICC and PIMCO. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.20% for TIPZ.

TIPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и TIPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор