Сравнение IVOL с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
IVOL и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -4.60% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и PFIX
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
IVOL vs. PFIX — Ранг доходности на риск
IVOL
PFIX
Сравнение IVOL c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.14 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.10 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 0.17 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.14 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.39 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и PFIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и PFIX
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PFIX в 10.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и PFIX
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -36.17% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -28.22% | +21.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -21.21% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -17.08% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 17.49% | -13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и PFIX
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.43%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 13.74% | -11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 20.30% | -15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 35.00% | -24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 38.74% | -25.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 38.74% | -26.63% |