PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-4.60%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between IVOL and PFIX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов IVOL и PFIX

Секторы
IVOL
PFIX

Финансовые услуги

77.1%
32.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
PFIX
32.2%

Сырьевые материалы

IVOL

-

PFIX

-

Коммуникационные услуги

IVOL

-

PFIX

-

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

PFIX

-

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

PFIX

-

Энергетика

IVOL

-

PFIX

-

Здравоохранение

IVOL

-

PFIX

-

Промышленность

IVOL

-

PFIX

-

Недвижимость

IVOL

-

PFIX

-

Технологии

IVOL

-

PFIX

-

Коммунальные услуги

IVOL

-

PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

IVOL vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.52

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
-0.58

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.93

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.61

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-0.96

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.44

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.39

-0.50

Просадки

Сравнение просадок IVOL и PFIX

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-36.17%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-25.64%

+15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-36.17%

+19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-36.17%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-19.65%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-17.13%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

16.35%

-11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и PFIX

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.07%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

7.51%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

20.89%

-16.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

30.32%

-23.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

38.50%

-25.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

38.35%

-26.36%

Сравнение комиссий IVOL и PFIX

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и PFIX

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and PFIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs -5.77% for IVOL. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 3.89% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: CICC and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.50% for PFIX.

PFIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор