PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с PBTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с PBTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IVOL is actively managed, while PBTP is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs 3.32%/yr for PBTP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 2.15%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и PBTP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.15%5.98%4.72%4.53%-3.02%5.51%4.89%2.45%

Correlation

The correlation between IVOL and PBTP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.54

The correlation between IVOL and PBTP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOL и PBTP

Секторы
IVOL
PBTP

Финансовые услуги

77.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
PBTP
0.0%

Сырьевые материалы

IVOL

-

PBTP

-

Коммуникационные услуги

IVOL

-

PBTP

-

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

PBTP

-

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

PBTP

-

Энергетика

IVOL

-

PBTP

-

Здравоохранение

IVOL

-

PBTP

-

Промышленность

IVOL

-

PBTP

-

Недвижимость

IVOL

-

PBTP

-

Технологии

IVOL

-

PBTP

-

Коммунальные услуги

IVOL

-

PBTP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.L

Доходность на риск

IVOL vs. PBTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLPBTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
3.05

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
5.10

-6.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.66

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

7.08

-7.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

24.51

-25.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. PBTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа PBTP равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и PBTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLPBTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

3.05

-3.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

1.17

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.30

-1.41

Просадки

Сравнение просадок IVOL и PBTP

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и PBTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLPBTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-5.44%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-0.66%

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-1.03%

-15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-5.44%

-25.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-0.02%

-26.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-0.75%

-12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

0.19%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и PBTP

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLPBTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.40%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

1.03%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

1.54%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

2.85%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

2.64%

+9.35%

Сравнение комиссий IVOL и PBTP

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и PBTP

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности PBTP в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and PBTP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOL has higher volatility (1.07%) compared to PBTP (0.40%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs PBTP's -5.44%.

On 5-year performance, PBTP leads with 3.32% vs -5.77% for IVOL. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBTP has performed better with a 3.32% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.10% for PBTP.

They also come from different issuers: CICC and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.07% for PBTP.

PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и PBTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор