Сравнение IVOL с PBTP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP).
IVOL и PBTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и PBTP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 0.97% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 2.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 0.97%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
PBTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и PBTP
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.
Доходность на риск
IVOL vs. PBTP — Ранг доходности на риск
IVOL
PBTP
Сравнение IVOL c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.95 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.93 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.42 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.74 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 12.39 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.95 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 1.21 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.27 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и PBTP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и PBTP
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности PBTP в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и PBTP
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и PBTP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -5.44% | -25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -1.03% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -5.44% | -25.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -0.32% | -22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -0.77% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 0.31% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и PBTP
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 0.56% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 1.05% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 1.97% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 2.86% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 2.66% | +9.45% |