PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с LQDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с LQDH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.63%/yr vs 5.22%/yr for LQDH. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 2.45%.

IVOL

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.51%
1 год
-7.39%
3 года*
-2.64%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
—

LQDH

1 день
0.04%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.61%
1 год
7.53%
3 года*
7.85%
5 лет*
5.22%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и LQDH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-8.37%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.35%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		2.45%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%5.29%

Correlation

The correlation between IVOL and LQDH is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

-0.04

The correlation between IVOL and LQDH shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с SHIVOL с PULSIVOL с SVXYIVOL с GOGLIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с LQDWLQDH с VRIGLQDH с HYGH

Доходность на риск

IVOL vs. LQDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 11
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOLLQDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.83

-3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
4.35

-5.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.57

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.23

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

13.73

-15.21

IVOL vs. LQDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа LQDH равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOL и LQDH

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и LQDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLLQDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-24.63%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-2.34%

-9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-4.86%

-9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-7.08%

-23.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.94%

-0.11%

-27.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-1.67%

-11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

0.55%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и LQDH

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLLQDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

0.43%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

2.02%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

2.68%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

4.41%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

6.43%

+5.55%

Сравнение комиссий IVOL и LQDH

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и LQDH

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности LQDH в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.98%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		5.94%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and LQDH have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOL has higher volatility (2.57%) compared to LQDH (0.43%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs LQDH's -24.63%.

On 5-year performance, LQDH leads with 5.22% vs -5.63% for IVOL. On fees, LQDH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LQDH has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LQDH has performed better with a 5.22% return vs -5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQDH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

LQDH has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 3.98% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while LQDH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.25% for LQDH.

LQDH currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и LQDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор