PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с LQDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с LQDH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.77%/yr vs 5.28%/yr for LQDH. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 2.31%.

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

LQDH

1 день
-0.09%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
7.62%
3 года*
8.08%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и LQDH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		2.31%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%5.14%

Correlation

The correlation between IVOL and LQDH is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

-0.05

The correlation between IVOL and LQDH shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с LQDWLQDH с IGHGLQDH с VRIGLQDH с HYGH

Доходность на риск

IVOL vs. LQDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLLQDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.83

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
4.30

-5.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.57

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.26

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

13.85

-15.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. LQDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа LQDH равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLLQDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

2.83

-3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

1.20

-1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.58

-0.69

Просадки

Сравнение просадок IVOL и LQDH

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и LQDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLLQDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-24.63%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-2.34%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-4.86%

-11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-7.08%

-23.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-0.09%

-26.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-1.68%

-11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

0.55%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и LQDH

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLLQDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.50%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

2.03%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

2.70%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

4.41%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

6.44%

+5.55%

Сравнение комиссий IVOL и LQDH

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и LQDH

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности LQDH в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		5.95%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and LQDH have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOL has higher volatility (1.07%) compared to LQDH (0.50%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs LQDH's -24.63%.

On 5-year performance, LQDH leads with 5.28% vs -5.77% for IVOL. On fees, LQDH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LQDH has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LQDH has performed better with a 5.28% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQDH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

LQDH has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 3.89% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while LQDH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.25% for LQDH.

LQDH currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и LQDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор