Сравнение IVOL с LDRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI).
IVOL и LDRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и LDRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -0.91% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 0.87% | 5.94% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 0.87%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и LDRI
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.
Доходность на риск
IVOL vs. LDRI — Ранг доходности на риск
IVOL
LDRI
Сравнение IVOL c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.69 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.49 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.36 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 4.31 | -3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 12.67 | -11.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.69 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 2.12 | -2.18 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и LDRI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и LDRI
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности LDRI в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 4.19% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и LDRI
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и LDRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -0.85% | -30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -0.85% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -0.22% | -22.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -0.21% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 0.29% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и LDRI
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 0.58% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 1.37% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 2.23% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 2.36% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 2.36% | +9.75% |