PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVOL с LDRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с LDRI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IVOL is actively managed, while LDRI is passively managed. Over the past year, IVOL returned -7.79% vs 3.76% for LDRI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и LDRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 1.69%.

IVOL

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
-6.37%
С начала года
-7.64%
1 год
-7.79%
3 года*
-2.49%
5 лет*
-5.56%
10 лет*
—

LDRI

1 день
0.04%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
1.85%
С начала года
1.69%
1 год
3.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и LDRI

2026 (YTD)20252024
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-7.64%11.97%-2.10%
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		1.69%5.94%0.10%

Correlation

The correlation between IVOL and LDRI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с SHIVOL с PULSIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с LDRI:
LDRI с TIPLDRI с VTIPLDRI с STIPLDRI с IBICLDRI с SCHPLDRI с VTPLDRI с IRVH

Доходность на риск

IVOL vs. LDRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 22
Ранг коэф-та Мартина
LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c LDRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOLLDRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
2.02

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
3.00

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.43

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

6.30

-6.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

15.92

-17.28

IVOL vs. LDRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа LDRI равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и LDRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOL и LDRI

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и LDRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLLDRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-0.85%

-30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-0.60%

-11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.36%

-0.27%

-27.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-0.20%

-13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

0.24%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и LDRI

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLLDRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.64%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

1.17%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

1.87%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

2.27%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

2.27%

+9.67%

Сравнение комиссий IVOL и LDRI

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и LDRI

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности LDRI в 5.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.92%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		5.02%4.23%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and LDRI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOL has higher volatility (2.66%) compared to LDRI (0.64%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs LDRI's -0.85%.

On 1-year performance, LDRI leads with 3.76% vs -7.79% for IVOL. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 3.76% return vs -7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

LDRI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 3.92% for IVOL.

They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.10% for LDRI.

LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и LDRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор