Сравнение IVOL с LDRI
IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IVOL is actively managed, while LDRI is passively managed. Over the past year, IVOL returned -7.56% vs 3.82% for LDRI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 1.59%.
IVOL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -8.02%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- -5.61%
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVOL и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -8.02% | 11.97% | -2.10% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.59% | 5.94% | 0.10% |
Correlation
The correlation between IVOL and LDRI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOL vs. LDRI — Ранг доходности на риск
IVOL
LDRI
Сравнение IVOL c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOL | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.43 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 6.40 | -7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 16.15 | -17.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOL и LDRI
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOL | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -0.85% | -30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -0.60% | -11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.66% | -0.37% | -27.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -0.20% | -13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 0.24% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и LDRI
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOL | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 0.66% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 1.39% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 1.94% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 2.29% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 2.29% | +9.68% |
Сравнение комиссий IVOL и LDRI
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и LDRI
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности LDRI в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.97% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.54% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVOL and LDRI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOL has higher volatility (2.56%) compared to LDRI (0.66%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs LDRI's -0.85%.
On 1-year performance, LDRI leads with 3.82% vs -7.56% for IVOL. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 3.82% return vs -7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IVOL has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.54% for LDRI.
They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.10% for LDRI.
LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOL и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор