PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVOL с LDRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVOL и LDRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVOL и LDRI


Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 0.87%.


IVOL

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-2.53%
1 год
3.23%
3 года*
-3.05%
5 лет*
-4.75%
10 лет*

LDRI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Сравнение комиссий IVOL и LDRI

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.


Доходность на риск

IVOL vs. LDRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина

LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c LDRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVOLLDRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.69

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.49

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

4.31

-3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

12.67

-11.78

IVOL vs. LDRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа LDRI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и LDRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVOLLDRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.69

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

2.12

-2.18

Корреляция

Корреляция между IVOL и LDRI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и LDRI

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности LDRI в 4.19%


TTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
3.75%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
4.19%4.23%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVOL и LDRI

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и LDRI.


Загрузка...

Показатели просадок


IVOLLDRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-0.85%

-30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-0.85%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-0.22%

-22.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-0.21%

-12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

0.29%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и LDRI

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что IVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVOLLDRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

0.58%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

1.37%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

2.23%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

2.36%

+10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

2.36%

+9.75%