Сравнение IVOL с KWEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB).
IVOL и KWEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. KWEB - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность CSI Overseas China Internet. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и KWEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -16.89% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -49.01% | 58.23% | 8.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -16.89%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
KWEB
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -16.89%
- 6 месяцев
- -29.25%
- 1 год
- -14.27%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- -15.48%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и KWEB
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.76%.
Доходность на риск
IVOL vs. KWEB — Ранг доходности на риск
IVOL
KWEB
Сравнение IVOL c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.48 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | -0.52 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.45 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -1.15 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.48 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.07 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и KWEB составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и KWEB
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности KWEB в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.41% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и KWEB
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KWEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -80.92% | +49.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -31.36% | +24.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -75.23% | +44.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -67.27% | +44.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -34.81% | +21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 12.20% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и KWEB
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.43%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 8.58% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 19.06% | -14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 29.53% | -19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 47.62% | -34.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 39.87% | -27.76% |