PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с KWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. IVOL is actively managed, while KWEB is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.75%/yr vs -14.33%/yr for KWEB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.22%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -20.32%.

IVOL

1 день
0.11%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-5.75%
3 года*
-3.70%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
—

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и KWEB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.22%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%8.68%

Correlation

The correlation between IVOL and KWEB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.01

Сравнение распределения секторов IVOL и KWEB

Секторы
IVOL
KWEB

Финансовые услуги

77.1%
2.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

24.8%

Потребительский циклический сектор

-

37.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

6.0%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

5.2%

Технологии

-

17.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
KWEB
2.2%

Сырьевые материалы

IVOL

-

KWEB

-

Коммуникационные услуги

IVOL

-

KWEB
24.8%

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

KWEB
37.7%

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

KWEB
3.1%

Энергетика

IVOL

-

KWEB

-

Здравоохранение

IVOL

-

KWEB
6.0%

Промышленность

IVOL

-

KWEB
3.1%

Недвижимость

IVOL

-

KWEB
5.2%

Технологии

IVOL

-

KWEB
17.6%

Коммунальные услуги

IVOL

-

KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

IVOL vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 22
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.56

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
-0.67

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.92

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.45

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-0.90

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа KWEB равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.06

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IVOL и KWEB

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-80.92%

+49.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-34.13%

+24.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-34.13%

+18.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-72.17%

+41.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.25%

-68.62%

+42.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-35.25%

+21.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

16.97%

-12.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и KWEB

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.10%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

11.53%

-10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

20.09%

-15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

27.25%

-20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

47.67%

-34.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

39.98%

-27.99%

Сравнение комиссий IVOL и KWEB

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и KWEB

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности KWEB в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and KWEB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (11.53%) compared to IVOL (1.10%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs KWEB's -80.92%.

On 5-year performance, IVOL leads with -5.75% vs -14.33% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOL has performed better with a -5.75% return vs -14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

KWEB has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 3.89% for IVOL.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KWEB is China Equities. They also come from different issuers: CICC and KraneShares. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.70% for KWEB.

KWEB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор