PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с KRBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с KRBN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while KRBN is a Commodities fund tracking the IHS Markit Global Carbon Index. IVOL is actively managed, while KRBN is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.75%/yr vs 7.33%/yr for KRBN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for KRBN.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и KRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.22%, что значительно выше, чем у KRBN с доходностью -6.55%.

IVOL

1 день
0.11%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-5.75%
3 года*
-3.70%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
—

KRBN

1 день
-0.65%
1 месяц
2.64%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-2.44%
1 год
14.88%
3 года*
2.19%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и KRBN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.22%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%5.35%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-6.55%23.11%-13.56%8.01%-12.75%107.69%22.60%

Correlation

The correlation between IVOL and KRBN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.06

Сравнение распределения секторов IVOL и KRBN

Секторы
IVOL
KRBN

Финансовые услуги

77.1%
59.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
KRBN
59.7%

Сырьевые материалы

IVOL

-

KRBN

-

Коммуникационные услуги

IVOL

-

KRBN

-

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

KRBN

-

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

KRBN

-

Энергетика

IVOL

-

KRBN

-

Здравоохранение

IVOL

-

KRBN

-

Промышленность

IVOL

-

KRBN

-

Недвижимость

IVOL

-

KRBN

-

Технологии

IVOL

-

KRBN

-

Коммунальные услуги

IVOL

-

KRBN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

KraneShares Global Carbon ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с SVXYIVOL с GOGLIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с GRNKRBN с CRBNKRBN с CNRGKRBN с MLPRKRBN с HYDRKRBN с LITKRBN с LCTD

Доходность на риск

IVOL vs. KRBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 22
Ранг коэф-та Мартина
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c KRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLKRBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
0.79

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.12

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.15

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.60

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

1.56

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. KRBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа KRBN равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и KRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLKRBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.79

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.26

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.56

-0.67

Просадки

Сравнение просадок IVOL и KRBN

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KRBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLKRBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-36.42%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-24.98%

+15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-27.34%

+11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-36.42%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.25%

-14.82%

-11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-16.14%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

9.56%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и KRBN

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.10%, в то время как у KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLKRBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

5.10%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

16.61%

-12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

18.91%

-12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

28.10%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

28.62%

-16.63%

Сравнение комиссий IVOL и KRBN

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KRBN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и KRBN

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности KRBN в 2.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.04%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and KRBN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRBN has higher volatility (5.10%) compared to IVOL (1.10%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs KRBN's -36.42%.

On 5-year performance, KRBN leads with 7.33% vs -5.75% for IVOL. On fees, KRBN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KRBN has performed better with a 7.33% return vs -5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRBN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.04% for KRBN.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KRBN is Commodities. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.79% for KRBN.

KRBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и KRBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор