PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVOL с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с KGRN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. IVOL is actively managed, while KGRN is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.56%/yr vs -11.37%/yr for KGRN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у KGRN с доходностью -11.78%.

IVOL

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
-6.37%
С начала года
-7.64%
1 год
-7.79%
3 года*
-2.49%
5 лет*
-5.56%
10 лет*
—

KGRN

1 день
0.36%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
-15.17%
С начала года
-11.78%
1 год
-12.20%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и KGRN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-7.64%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.35%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-11.78%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%8.57%

Correlation

The correlation between IVOL and KGRN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с SHIVOL с PULSIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA

Доходность на риск

IVOL vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 22
Ранг коэф-та Мартина
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOLKGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
-0.52

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
-0.60

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.93

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.43

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-0.93

-0.43

IVOL vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа KGRN равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и KGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOL и KGRN

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-66.24%

+35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-28.36%

+16.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-42.19%

+27.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-63.60%

+33.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.36%

-53.80%

+26.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-34.18%

+20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

13.09%

-7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и KGRN

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.66%, в то время как у KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.96%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

15.44%

-10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

23.60%

-16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

34.61%

-21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

32.74%

-20.80%

Сравнение комиссий IVOL и KGRN

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KGRN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и KGRN

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности KGRN в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.92%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.97%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and KGRN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (5.96%) compared to IVOL (2.66%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs KGRN's -66.24%.

On 5-year performance, IVOL leads with -5.56% vs -11.37% for KGRN. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOL has performed better with a -5.56% return vs -11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.97% for KGRN.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KGRN is China Equities. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.79% for KGRN.

KGRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и KGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор