Сравнение IVOL с KGRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN).
IVOL и KGRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г.. KGRN - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China IMI Environment 10/40 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOL и KGRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOL и KGRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 6.26% | 21.45% | -1.11% | -14.75% | -40.45% | 5.91% | 138.49% | 7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у KGRN с доходностью 6.26%.
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
KGRN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOL и KGRN
IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KGRN в 0.79%.
Доходность на риск
IVOL vs. KGRN — Ранг доходности на риск
IVOL
KGRN
Сравнение IVOL c KGRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOL | KGRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.82 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 1.37 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOL | KGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.18 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.09 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IVOL и KGRN составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и KGRN
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности KGRN в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.80% | 0.85% | 1.49% | 0.74% | 1.98% | 0.41% | 0.01% | 5.88% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и KGRN
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KGRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOL | KGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -66.24% | +35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -17.26% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -63.60% | +32.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -44.36% | +21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -33.73% | +20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 9.20% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и KGRN
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 2.43%, в то время как у KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOL | KGRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 7.19% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 17.57% | -13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 27.60% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 34.83% | -22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 33.05% | -20.94% |