PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOL с KGRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOL с KGRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC, while KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index. IVOL is actively managed, while KGRN is passively managed. Over the past 5 years, IVOL returned -5.75%/yr vs -7.84%/yr for KGRN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IVOL charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for KGRN.

Доходность

Сравнение доходности IVOL и KGRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOL показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у KGRN с доходностью 0.04%.

IVOL

1 день
0.11%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-5.75%
3 года*
-3.70%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
—

KGRN

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.12%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-2.21%
1 год
4.70%
3 года*
2.68%
5 лет*
-7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOL и KGRN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.22%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%14.56%3.23%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.04%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%138.49%7.10%

Correlation

The correlation between IVOL and KGRN is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов IVOL и KGRN

Секторы
IVOL
KGRN

Финансовые услуги

77.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

36.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

26.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.6%

Коммунальные услуги

-

21.2%

Финансовые услуги

IVOL
77.1%
KGRN

-

Сырьевые материалы

IVOL

-

KGRN

-

Коммуникационные услуги

IVOL

-

KGRN

-

Потребительский циклический сектор

IVOL

-

KGRN
36.8%

Потребительский защитный сектор

IVOL

-

KGRN

-

Энергетика

IVOL

-

KGRN
3.6%

Здравоохранение

IVOL

-

KGRN

-

Промышленность

IVOL

-

KGRN
26.5%

Недвижимость

IVOL

-

KGRN

-

Технологии

IVOL

-

KGRN
11.6%

Коммунальные услуги

IVOL

-

KGRN
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с GOGLIVOL с SVXYIVOL с SPYIVOL с VOO
Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA

Доходность на риск

IVOL vs. KGRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 22
Ранг коэф-та Мартина
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOL c KGRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOLKGRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
0.20

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
0.45

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.05

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.27

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

0.46

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOL vs. KGRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOL на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа KGRN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOL и KGRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOLKGRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.20

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.23

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.07

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IVOL и KGRN

Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки KGRN в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и KGRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOLKGRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-66.24%

+35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-17.26%

+7.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-42.19%

+26.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-63.60%

+32.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.25%

-47.62%

+21.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-33.96%

+20.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

10.13%

-5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOL и KGRN

Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.10%, в то время как у KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOLKGRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

7.36%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

15.12%

-10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

23.05%

-16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

34.75%

-21.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

32.86%

-20.87%

Сравнение комиссий IVOL и KGRN

IVOL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KGRN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOL и KGRN

Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности KGRN в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%0.00%
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.85%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%

Часто задаваемые вопросы

IVOL and KGRN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (7.36%) compared to IVOL (1.10%). In terms of maximum drawdown, IVOL dropped -31.16% vs KGRN's -66.24%.

On 5-year performance, IVOL leads with -5.75% vs -7.84% for KGRN. On fees, KGRN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOL has performed better with a -5.75% return vs -7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KGRN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

IVOL has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.85% for KGRN.

IVOL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KGRN is China Equities. Their fees differ too: 0.99% for IVOL and 0.79% for KGRN.

KGRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOL и KGRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор