Сравнение IVOIX с WMGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).
IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOIX и WMGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOIX и WMGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | -7.05% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOIX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции IVOIX уступали акциям WMGAX по среднегодовой доходности: 9.80% против 10.65% соответственно.
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
WMGAX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOIX и WMGAX
IVOIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.
Доходность на риск
IVOIX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск
IVOIX
WMGAX
Сравнение IVOIX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOIX | WMGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.11 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.34 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.15 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 0.50 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOIX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.11 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.03 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IVOIX и WMGAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOIX и WMGAX
Дивидендная доходность IVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности WMGAX в 11.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.94% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Просадки
Сравнение просадок IVOIX и WMGAX
Максимальная просадка IVOIX за все время составила -41.17%, что меньше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOIX и WMGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOIX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.17% | -53.74% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -16.16% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -42.95% | +21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.17% | -42.95% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -22.94% | +14.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -13.58% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.03% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOIX и WMGAX
Текущая волатильность для Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) составляет 5.06%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что IVOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOIX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 6.99% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 13.16% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 23.13% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 25.03% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 23.11% | -4.10% |