Сравнение IVOG с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
IVOG и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOG и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOG и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOG показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.63% против 18.41% соответственно.
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOG и XMMO
IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
IVOG vs. XMMO — Ранг доходности на риск
IVOG
XMMO
Сравнение IVOG c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOG | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.91 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.41 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 11.42 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.34 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.60 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.83 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.55 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IVOG и XMMO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и XMMO
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок IVOG и XMMO
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -55.37% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.81% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -27.91% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -36.74% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -2.62% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -9.52% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.70% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и XMMO
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) составляет 7.64%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что IVOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 9.04% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 14.39% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 22.03% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 21.27% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 22.11% | -1.59% |