Сравнение IVOG с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
IVOG и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOG и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOG и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 4.02% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.14% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOG показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 1.14%.
IVOG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 10.50%
SMMV
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOG и SMMV
IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVOG vs. SMMV — Ранг доходности на риск
IVOG
SMMV
Сравнение IVOG c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOG | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.55 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.87 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.79 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 3.38 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOG | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.55 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IVOG и SMMV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и SMMV
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SMMV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.62% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.76% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOG и SMMV
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, примерно равная максимальной просадке SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOG | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -38.77% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -9.62% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -18.00% | -11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -5.29% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -5.13% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.24% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и SMMV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOG | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 3.42% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 6.73% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 13.06% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 13.55% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 15.79% | +4.73% |