PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVOG с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVOG и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVOG и SCHA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
5.26%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции IVOG превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.94% соответственно.


IVOG

1 день
1.20%
1 месяц
-5.49%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.38%
1 год
22.16%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.63%

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий IVOG и SCHA

IVOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IVOG vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOG c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVOGSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.16

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.74

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.87

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

7.77

-0.41

IVOG vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVOGSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.16

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.07

Корреляция

Корреляция между IVOG и SCHA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и SCHA

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SCHA в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
0.61%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и SCHA

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и SCHA.


Загрузка...

Показатели просадок


IVOGSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-42.41%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-14.35%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-30.79%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-42.41%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-5.41%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-7.65%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.45%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и SCHA

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 7.64% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVOGSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.31%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

13.72%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

22.90%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

21.95%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

22.67%

-2.15%