PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOG с MXXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOG с MXXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) and MXXIX (Marsico Midcap Growth Focus Fund) are both funds - IVOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while MXXIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Marsico Investment Fund. Over the past 10 years, IVOG returned 11.59%/yr vs 16.90%/yr for MXXIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IVOG charges 0.15%/yr vs 1.33%/yr for MXXIX.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и MXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у MXXIX с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям MXXIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 16.90% соответственно.

IVOG

1 день
0.29%
1 месяц
4.79%
С начала года
19.60%
6 месяцев
18.96%
1 год
30.48%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.71%
10 лет*
11.59%

MXXIX

1 день
-0.51%
1 месяц
2.72%
С начала года
14.23%
6 месяцев
14.38%
1 год
27.73%
3 года*
32.30%
5 лет*
13.08%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOG и MXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.60%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		14.23%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%30.05%

Correlation

The correlation between IVOG and MXXIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.87

The correlation between IVOG and MXXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOG
Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с FDEGXMXXIX с VOMXXIX с VWIAX

Доходность на риск

IVOG vs. MXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOG c MXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOGMXXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.49

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.12

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.19

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

8.31

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOG vs. MXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXXIX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и MXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOGMXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.41

+0.23

Просадки

Сравнение просадок IVOG и MXXIX

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки MXXIX в -62.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и MXXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOGMXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-62.49%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-13.07%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.61%

-20.05%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-40.59%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-40.59%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-18.36%

+12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.44%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и MXXIX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) составляет 5.05%, в то время как у Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что IVOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOGMXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.30%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

15.42%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

19.29%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

22.77%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

21.81%

-1.23%

Сравнение комиссий IVOG и MXXIX

IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MXXIX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и MXXIX

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MXXIX в 10.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		10.46%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOG and MXXIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXXIX has higher volatility (6.30%) compared to IVOG (5.05%). In terms of maximum drawdown, IVOG dropped -39.32% vs MXXIX's -62.49%.

IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOG и MXXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор