PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOG с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOG с MDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - IVOG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while MDY tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOG returned 11.61%/yr vs 11.04%/yr for MDY. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IVOG charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 13.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOG имеют среднегодовую доходность 11.61%, а акции MDY немного отстают с 11.04%.

IVOG

1 день
0.27%
1 месяц
5.95%
С начала года
19.25%
6 месяцев
19.31%
1 год
30.31%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.61%

MDY

1 день
-0.09%
1 месяц
3.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.15%
1 год
25.00%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.92%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOG и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.25%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		13.91%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Correlation

The correlation between IVOG and MDY is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between IVOG and MDY has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOG и MDY

Секторы
IVOG
MDY

Промышленность

30.9%
25.1%

Технологии

21.9%
15.4%

Здравоохранение

13.5%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.8%

Финансовые услуги

7.3%
13.9%

Недвижимость

5.5%
7.7%

Энергетика

3.7%
5.6%

Сырьевые материалы

3.6%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.8%

Коммунальные услуги

2.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.5%
1.0%

Промышленность

IVOG
30.9%
MDY
25.1%

Технологии

IVOG
21.9%
MDY
15.4%

Здравоохранение

IVOG
13.5%
MDY
8.7%

Потребительский циклический сектор

IVOG
8.0%
MDY
10.8%

Финансовые услуги

IVOG
7.3%
MDY
13.9%

Недвижимость

IVOG
5.5%
MDY
7.7%

Энергетика

IVOG
3.7%
MDY
5.6%

Сырьевые материалы

IVOG
3.6%
MDY
4.8%

Потребительский защитный сектор

IVOG
2.1%
MDY
3.8%

Коммунальные услуги

IVOG
2.0%
MDY
3.1%

Коммуникационные услуги

IVOG
1.5%
MDY
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOG
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

IVOG vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOG c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOGMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.63

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.39

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.85

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

10.38

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOG vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOGMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.53

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IVOG и MDY

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOGMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-55.33%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.82%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.61%

-24.03%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-24.03%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-42.22%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-7.03%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.42%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и MDY

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOGMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.33%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

11.28%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

15.48%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

19.77%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

21.19%

-0.60%

Сравнение комиссий IVOG и MDY

IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и MDY

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MDY в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IVOG and MDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVOG has higher volatility (5.18%) compared to MDY (4.33%). In terms of maximum drawdown, IVOG dropped -39.32% vs MDY's -55.33%.

On 10-year performance, IVOG leads with 11.61% vs 11.04% for MDY. On fees, IVOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDY has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOG has performed better with a 11.61% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.

MDY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.54% for IVOG.

IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while MDY tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IVOG and 0.23% for MDY.

IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOG и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор