Сравнение IVOG с DWAS
IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IVOG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOG returned 11.06%/yr vs 12.55%/yr for DWAS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IVOG charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.
Доходность
Сравнение доходности IVOG и DWAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOG показывает доходность 17.11%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям DWAS по среднегодовой доходности: 11.06% против 12.55% соответственно.
IVOG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 17.11%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 11.06%
DWAS
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 19.58%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам IVOG и DWAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 17.11% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 19.58% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 31.39% | -10.68% | 20.84% |
Correlation
The correlation between IVOG and DWAS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.87 |
The correlation between IVOG and DWAS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOG vs. DWAS — Ранг доходности на риск
IVOG
DWAS
Сравнение IVOG c DWAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOG | DWAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.74 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 11.10 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOG и DWAS
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и DWAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOG | DWAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -46.16% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -10.02% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.61% | -33.83% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -33.83% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -46.16% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -9.11% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -10.24% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.36% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и DWAS
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) составляет 4.62%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что IVOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOG | DWAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 8.46% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 19.34% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 24.70% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 25.91% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 26.73% | -6.14% |
Сравнение комиссий IVOG и DWAS
IVOG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и DWAS
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как DWAS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.00% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.55% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
IVOG and DWAS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWAS has higher volatility (8.46%) compared to IVOG (4.62%). In terms of maximum drawdown, IVOG dropped -39.32% vs DWAS's -46.16%.
On 10-year performance, DWAS leads with 12.55% vs 11.06% for IVOG. On fees, IVOG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOG has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DWAS has performed better with a 12.55% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.
IVOG has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for DWAS.
IVOG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DWAS is Momentum. IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for IVOG and 0.60% for DWAS.
DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOG и DWAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор