PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVOG с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVOG и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVOG и DWAS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
5.26%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
3.25%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям DWAS по среднегодовой доходности: 10.63% против 11.66% соответственно.


IVOG

1 день
1.20%
1 месяц
-5.49%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.38%
1 год
22.16%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.63%

DWAS

1 день
1.46%
1 месяц
-3.62%
С начала года
3.25%
6 месяцев
8.03%
1 год
28.75%
3 года*
11.53%
5 лет*
3.64%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Сравнение комиссий IVOG и DWAS

IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.


Доходность на риск

IVOG vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина

DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOG c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVOGDWASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.14

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.67

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.13

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

7.75

-0.38

IVOG vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWAS равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVOGDWASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.14

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.45

+0.16

Корреляция

Корреляция между IVOG и DWAS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и DWAS

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности DWAS в 0.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
0.61%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.02%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и DWAS

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и DWAS.


Загрузка...

Показатели просадок


IVOGDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-46.16%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.21%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-33.83%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-46.16%

+6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-4.33%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-10.41%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.63%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и DWAS

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) составляет 7.64%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что IVOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVOGDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

9.52%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

18.21%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

25.25%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

25.97%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

26.51%

-5.99%