PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOG с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOG с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - IVOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOG returned 11.61%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IVOG charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность 19.25%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOG имеют среднегодовую доходность 11.61%, а акции DBO немного отстают с 11.37%.

IVOG

1 день
0.27%
1 месяц
5.95%
С начала года
19.25%
6 месяцев
19.31%
1 год
30.31%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.61%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOG и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.25%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between IVOG and DBO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.25

The correlation between IVOG and DBO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVOG и DBO

Секторы
IVOG
DBO

Промышленность

30.9%

-

Технологии

21.9%

-

Здравоохранение

13.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Финансовые услуги

7.3%
116.0%

Недвижимость

5.5%

-

Энергетика

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Промышленность

IVOG
30.9%
DBO

-

Технологии

IVOG
21.9%
DBO

-

Здравоохранение

IVOG
13.5%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

IVOG
8.0%
DBO

-

Финансовые услуги

IVOG
7.3%
DBO
116.0%

Недвижимость

IVOG
5.5%
DBO

-

Энергетика

IVOG
3.7%
DBO

-

Сырьевые материалы

IVOG
3.6%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

IVOG
2.1%
DBO

-

Коммунальные услуги

IVOG
2.0%
DBO

-

Коммуникационные услуги

IVOG
1.5%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOG
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

IVOG vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOG c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOGDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.34

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.94

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.44

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

9.02

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOG vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOGDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.34

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.36

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.02

+0.62

Просадки

Сравнение просадок IVOG и DBO

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOGDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-90.18%

+50.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-18.19%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.61%

-28.20%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-37.68%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-61.69%

+22.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-51.38%

+51.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-62.25%

+56.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

8.92%

-6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и DBO

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) составляет 5.18%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что IVOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOGDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

12.61%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

28.20%

-15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

34.46%

-17.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

32.29%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

31.78%

-11.19%

Сравнение комиссий IVOG и DBO

IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и DBO

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%

Часто задаваемые вопросы

IVOG and DBO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to IVOG (5.18%). In terms of maximum drawdown, IVOG dropped -39.32% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, IVOG leads with 11.61% vs 11.37% for DBO. On fees, IVOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IVOG has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOG has performed better with a 11.61% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.54% for IVOG.

IVOG is categorized as Small Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IVOG and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOG и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор