PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOG с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOG с BBMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - IVOG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index while BBMC tracks the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVOG returned 8.64%/yr vs 8.32%/yr for BBMC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IVOG charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у BBMC с доходностью 16.66%.

IVOG

1 день
0.27%
1 месяц
5.95%
С начала года
19.25%
6 месяцев
19.31%
1 год
30.31%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.61%

BBMC

1 день
-0.12%
1 месяц
4.96%
С начала года
16.66%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.04%
3 года*
19.56%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOG и BBMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.25%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%55.12%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		16.66%12.24%15.15%18.37%-19.77%17.64%61.98%

Correlation

The correlation between IVOG and BBMC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between IVOG and BBMC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOG и BBMC

Секторы
IVOG
BBMC

Промышленность

30.9%
18.6%

Технологии

21.9%
21.6%

Здравоохранение

13.5%
10.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.5%

Финансовые услуги

7.3%
10.6%

Недвижимость

5.5%
6.3%

Энергетика

3.7%
3.1%

Сырьевые материалы

3.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.4%

Промышленность

IVOG
30.9%
BBMC
18.6%

Технологии

IVOG
21.9%
BBMC
21.6%

Здравоохранение

IVOG
13.5%
BBMC
10.0%

Потребительский циклический сектор

IVOG
8.0%
BBMC
11.5%

Финансовые услуги

IVOG
7.3%
BBMC
10.6%

Недвижимость

IVOG
5.5%
BBMC
6.3%

Энергетика

IVOG
3.7%
BBMC
3.1%

Сырьевые материалы

IVOG
3.6%
BBMC
4.9%

Потребительский защитный сектор

IVOG
2.1%
BBMC
3.5%

Коммунальные услуги

IVOG
2.0%
BBMC
2.6%

Коммуникационные услуги

IVOG
1.5%
BBMC
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOG
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с SCHMBBMC с VOE

Доходность на риск

IVOG vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOG c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOGBBMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.04

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.86

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.41

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

13.41

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOG vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBMC равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOGBBMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IVOG и BBMC

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и BBMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOGBBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-30.11%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.75%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.61%

-24.18%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-30.11%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-8.92%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.47%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и BBMC

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOGBBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.72%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.14%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

16.32%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

20.59%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

21.08%

-0.49%

Сравнение комиссий IVOG и BBMC

IVOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и BBMC

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BBMC в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.09%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IVOG and BBMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVOG has higher volatility (5.18%) compared to BBMC (4.72%). In terms of maximum drawdown, IVOG dropped -39.32% vs BBMC's -30.11%.

On 5-year performance, IVOG leads with 8.64% vs 8.32% for BBMC. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBMC has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOG has performed better with a 8.64% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IVOG.

BBMC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.54% for IVOG.

IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for IVOG and 0.07% for BBMC.

BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOG и BBMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор