PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOG с AVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOG с AVMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - IVOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. IVOG is passively managed, while AVMC is actively managed. Over the past year, IVOG returned 30.31% vs 23.35% for AVMC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IVOG charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for AVMC.

Доходность

Сравнение доходности IVOG и AVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у AVMC с доходностью 12.04%.

IVOG

1 день
0.27%
1 месяц
5.95%
С начала года
19.25%
6 месяцев
19.31%
1 год
30.31%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.61%

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOG и AVMC

2026 (YTD)202520242023
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.25%7.34%15.62%13.78%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%

Correlation

The correlation between IVOG and AVMC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between IVOG and AVMC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOG и AVMC

Секторы
IVOG
AVMC

Промышленность

30.9%
19.3%

Технологии

21.9%
14.1%

Здравоохранение

13.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.5%

Финансовые услуги

7.3%
15.5%

Недвижимость

5.5%
0.6%

Энергетика

3.7%
8.3%

Сырьевые материалы

3.6%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.7%

Коммунальные услуги

2.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.1%

Промышленность

IVOG
30.9%
AVMC
19.3%

Технологии

IVOG
21.9%
AVMC
14.1%

Здравоохранение

IVOG
13.5%
AVMC
9.8%

Потребительский циклический сектор

IVOG
8.0%
AVMC
11.5%

Финансовые услуги

IVOG
7.3%
AVMC
15.5%

Недвижимость

IVOG
5.5%
AVMC
0.6%

Энергетика

IVOG
3.7%
AVMC
8.3%

Сырьевые материалы

IVOG
3.6%
AVMC
5.5%

Потребительский защитный сектор

IVOG
2.1%
AVMC
6.7%

Коммунальные услуги

IVOG
2.0%
AVMC
5.5%

Коммуникационные услуги

IVOG
1.5%
AVMC
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOG
Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с SPMDAVMC с FMDGX

Доходность на риск

IVOG vs. AVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOG c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOGAVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.71

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.49

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.97

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

11.09

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOG vs. AVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMC равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOGAVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.30

-0.66

Просадки

Сравнение просадок IVOG и AVMC

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и AVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOGAVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-21.84%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-7.90%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-3.22%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.11%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и AVMC

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что IVOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOGAVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.49%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

9.94%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

13.76%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

16.95%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

16.95%

+3.64%

Сравнение комиссий IVOG и AVMC

IVOG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVMC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и AVMC

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности AVMC в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IVOG and AVMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVOG has higher volatility (5.18%) compared to AVMC (3.49%). In terms of maximum drawdown, IVOG dropped -39.32% vs AVMC's -21.84%.

On 1-year performance, IVOG leads with 30.31% vs 23.35% for AVMC. On fees, IVOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVOG has performed better with a 30.31% return vs 23.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for AVMC.

AVMC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.54% for IVOG.

IVOG is categorized as Small Cap Growth Equities, while AVMC is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for IVOG and 0.20% for AVMC.

IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOG и AVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор