Сравнение IVLU с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IVLU и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 4.28% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.58% против -1.38% соответственно.
IVLU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 10.58%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и TLT
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IVLU vs. TLT — Ранг доходности на риск
IVLU
TLT
Сравнение IVLU c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | -0.04 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 0.02 | +2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.00 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 0.05 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 0.11 | +11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | -0.04 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | -0.37 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | -0.09 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и TLT составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и TLT
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.56% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.11% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и TLT
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -48.35% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -9.23% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -43.70% | +17.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -48.35% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -40.17% | +32.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -13.62% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.38% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и TLT
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 3.71% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 6.61% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 11.44% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 15.90% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 14.93% | +2.72% |