Сравнение IVLU с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IVLU и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IVLU уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.76% против 28.39% соответственно.
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и SOXX
IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IVLU vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IVLU
SOXX
Сравнение IVLU c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.03 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.63 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 4.44 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 16.46 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.54 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и SOXX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и SOXX
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и SOXX
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -70.21% | +28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -18.27% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -45.75% | +19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -45.75% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -7.95% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -20.10% | +11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.92% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) составляет 7.14%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 12.83% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 26.41% | -15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 40.12% | -22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 35.48% | -19.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 32.98% | -15.33% |