PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с IPOS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value Index while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 11.56%/yr vs 4.08%/yr for IPOS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 48.14%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 11.56% против 4.08% соответственно.

IVLU

1 день
-1.89%
1 месяц
-0.75%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.90%
1 год
34.48%
3 года*
23.64%
5 лет*
14.30%
10 лет*
11.56%

IPOS

1 день
-4.56%
1 месяц
15.69%
С начала года
48.14%
6 месяцев
46.95%
1 год
76.08%
3 года*
20.01%
5 лет*
-6.66%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		11.28%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		48.14%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Correlation

The correlation between IVLU and IPOS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.48

The correlation between IVLU and IPOS shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVLU и IPOS

Секторы
IVLU
IPOS

Финансовые услуги

26.5%
7.3%

Промышленность

18.8%
13.4%

Технологии

10.6%
50.2%

Здравоохранение

9.0%
14.9%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.3%

Сырьевые материалы

7.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.2%

Энергетика

5.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
0.3%

Коммунальные услуги

3.6%
3.1%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

IVLU
26.5%
IPOS
7.3%

Промышленность

IVLU
18.8%
IPOS
13.4%

Технологии

IVLU
10.6%
IPOS
50.2%

Здравоохранение

IVLU
9.0%
IPOS
14.9%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.6%
IPOS
6.3%

Сырьевые материалы

IVLU
7.4%
IPOS
3.8%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.0%
IPOS
4.2%

Энергетика

IVLU
5.5%
IPOS
4.9%

Коммуникационные услуги

IVLU
3.7%
IPOS
0.3%

Коммунальные услуги

IVLU
3.6%
IPOS
3.1%

Недвижимость

IVLU
1.4%
IPOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI International Value Factor ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT

Доходность на риск

IVLU vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVLUIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.36

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.88

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.46

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

13.34

-2.09

IVLU vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVLU и IPOS

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-73.09%

+31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-17.17%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-34.08%

+18.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-69.93%

+43.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-73.09%

+31.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-37.05%

+34.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-32.02%

+23.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

5.72%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и IPOS

Текущая волатильность для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) составляет 5.27%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

15.81%

-10.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

29.95%

-17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

32.50%

-16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

27.95%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

24.41%

-6.97%

Сравнение комиссий IVLU и IPOS

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и IPOS

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности IPOS в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.32%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.38%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and IPOS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (15.81%) compared to IVLU (5.27%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs IPOS's -73.09%.

On 10-year performance, IVLU leads with 11.56% vs 4.08% for IPOS. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.56% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

IVLU has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.32% for IPOS.

IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: iShares and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор