Сравнение IVLU с INTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF).
IVLU и INTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и INTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVLU и INTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 4.98% | 35.50% | 5.99% | 18.25% | -12.31% | 11.70% | 2.83% | 18.46% | -15.87% | 28.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у INTF с доходностью 4.98%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции INTF по среднегодовой доходности: 10.76% против 8.95% соответственно.
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
INTF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVLU и INTF
И IVLU, и INTF имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
IVLU vs. INTF — Ранг доходности на риск
IVLU
INTF
Сравнение IVLU c INTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVLU | INTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.81 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.50 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.94 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 11.99 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVLU | INTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.81 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.64 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IVLU и INTF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и INTF
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности INTF в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 2.73% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок IVLU и INTF
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, примерно равная максимальной просадке INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и INTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVLU | INTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -40.39% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -11.05% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -29.26% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -40.39% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.10% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -7.79% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.71% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и INTF
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеют волатильность 7.14% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVLU | INTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.24% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 11.07% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 17.81% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 16.06% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.29% | +0.36% |