PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTF с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTF с ESGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - INTF tracks the MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor while ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INTF returned 9.49%/yr vs 7.90%/yr for ESGD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. INTF charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности INTF и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 8.31%.

INTF

1 день
-0.84%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.48%
6 месяцев
12.57%
1 год
25.20%
3 года*
19.52%
5 лет*
9.49%
10 лет*
9.16%

ESGD

1 день
-0.81%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.53%
1 год
20.25%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTF и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		9.48%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.31%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%25.10%

Correlation

The correlation between INTF and ESGD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2016 г.

0.94

The correlation between INTF and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTF и ESGD

Секторы
INTF
ESGD

Финансовые услуги

25.2%
26.4%

Промышленность

19.1%
19.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.6%

Технологии

8.5%
11.7%

Здравоохранение

8.2%
10.3%

Сырьевые материалы

6.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.4%

Энергетика

5.9%
3.9%

Коммунальные услуги

4.7%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.0%

Недвижимость

2.7%
2.0%

Финансовые услуги

INTF
25.2%
ESGD
26.4%

Промышленность

INTF
19.1%
ESGD
19.2%

Потребительский циклический сектор

INTF
9.0%
ESGD
7.6%

Технологии

INTF
8.5%
ESGD
11.7%

Здравоохранение

INTF
8.2%
ESGD
10.3%

Сырьевые материалы

INTF
6.6%
ESGD
4.6%

Потребительский защитный сектор

INTF
6.3%
ESGD
6.4%

Энергетика

INTF
5.9%
ESGD
3.9%

Коммунальные услуги

INTF
4.7%
ESGD
3.9%

Коммуникационные услуги

INTF
3.9%
ESGD
4.0%

Недвижимость

INTF
2.7%
ESGD
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с LRGFINTF с VFMFINTF с SPYINTF с DFAIINTF с DFIVINTF с IVLU
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO

Доходность на риск

INTF vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTF c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTFESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.34

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.95

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.74

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

6.53

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTF vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа ESGD равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTFESGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.34

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок INTF и ESGD

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTFESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-33.70%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-11.68%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-13.86%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-30.03%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.36%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-6.19%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.11%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и ESGD

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 4.52%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTFESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.88%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

12.59%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.22%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.61%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.97%

+0.38%

Сравнение комиссий INTF и ESGD

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и ESGD

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности ESGD в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.33%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		2.62%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, INTF and ESGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGD has higher volatility (4.88%) compared to INTF (4.52%). In terms of maximum drawdown, INTF dropped -40.39% vs ESGD's -33.70%.

On 5-year performance, INTF leads with 9.49% vs 7.90% for ESGD. On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, INTF has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INTF has performed better with a 9.49% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for INTF.

ESGD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.62% for INTF.

INTF tracks MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.30% for INTF and 0.20% for ESGD.

INTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTF и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор