PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INTF с ESGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INTF и ESGD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности INTF и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
69.18%
77.14%
INTF
ESGD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTF:

0.67

ESGD:

0.46

Коэф-т Сортино

INTF:

1.00

ESGD:

0.71

Коэф-т Омега

INTF:

1.12

ESGD:

1.09

Коэф-т Кальмара

INTF:

1.03

ESGD:

0.63

Коэф-т Мартина

INTF:

2.78

ESGD:

1.76

Индекс Язвы

INTF:

3.15%

ESGD:

3.42%

Дневная вол-ть

INTF:

13.05%

ESGD:

13.15%

Макс. просадка

INTF:

-40.39%

ESGD:

-33.70%

Текущая просадка

INTF:

-8.51%

ESGD:

-9.59%

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 3.45%.


INTF

С начала года

5.81%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

-0.49%

1 год

7.79%

5 лет

4.84%

10 лет

N/A

ESGD

С начала года

3.45%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

-2.53%

1 год

5.03%

5 лет

4.81%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и ESGD

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%.


INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INTF c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.670.46
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.000.71
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.09
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.030.63
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.781.76
INTF
ESGD

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ESGD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.67
0.46
INTF
ESGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и ESGD

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности ESGD в 4.46%


TTM202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
5.13%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
4.46%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTF и ESGD

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и ESGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.51%
-9.59%
INTF
ESGD

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и ESGD

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеют волатильность 3.53% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.53%
3.69%
INTF
ESGD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab