PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTF с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTF с ESGD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INTF (iShares International Equity Factor ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - INTF tracks the STOXX International Equity Factor Index (USD) (Net) while ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INTF returned 9.83%/yr vs 9.75%/yr for ESGD. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. INTF charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности INTF и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Equity Factor ETF (INTF) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTF показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 13.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INTF имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции ESGD немного отстают с 9.75%.

INTF

1 день
0.31%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
7.74%
С начала года
15.07%
1 год
28.90%
3 года*
20.52%
5 лет*
10.98%
10 лет*
9.83%
Всё время*
8.11%

ESGD

1 день
0.11%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
7.45%
С начала года
13.78%
1 год
25.03%
3 года*
17.44%
5 лет*
9.07%
10 лет*
9.75%
Всё время*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ESGD

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
$28.21M$25.32M$29.41M

INTF

iShares International Equity Factor ETF
$8.12M$9.40M$10.37M

Сравнение доходности по годам INTF и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTF
iShares International Equity Factor ETF		15.07%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		13.78%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%25.10%

Correlation

The correlation between INTF and ESGD is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2016 г.

0.94

The correlation between INTF and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTF и ESGD

Секторы
INTF
ESGD

Финансовые услуги

28.3%
26.3%

Промышленность

18.5%
18.3%

Технологии

9.6%
13.6%

Здравоохранение

8.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.7%

Сырьевые материалы

6.1%
5.0%

Энергетика

5.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.9%

Коммунальные услуги

3.8%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.1%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Финансовые услуги

INTF
28.3%
ESGD
26.3%

Промышленность

INTF
18.5%
ESGD
18.3%

Технологии

INTF
9.6%
ESGD
13.6%

Здравоохранение

INTF
8.6%
ESGD
10.1%

Потребительский циклический сектор

INTF
8.3%
ESGD
6.7%

Сырьевые материалы

INTF
6.1%
ESGD
5.0%

Энергетика

INTF
5.7%
ESGD
3.4%

Потребительский защитный сектор

INTF
5.6%
ESGD
6.9%

Коммунальные услуги

INTF
3.8%
ESGD
3.8%

Коммуникационные услуги

INTF
2.9%
ESGD
4.1%

Недвижимость

INTF
2.2%
ESGD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Equity Factor ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с VFMFINTF с LRGFINTF с DFAIINTF с SPYINTF с IVLUINTF с DFIV
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO

Доходность на риск

INTF vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INTF c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Equity Factor ETF (INTF) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTFESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.58

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.26

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.15

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

8.14

+3.27

INTF vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTF и ESGD

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTFESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-33.70%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-11.68%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-13.86%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-30.03%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

-33.70%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-6.10%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.08%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и ESGD

Текущая волатильность для iShares International Equity Factor ETF (INTF) составляет 4.04%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTFESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.33%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

13.84%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

15.93%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.76%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

17.02%

0.00%

Сравнение комиссий INTF и ESGD

INTF берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и ESGD

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности ESGD в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.21%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%
INTF
iShares International Equity Factor ETF		2.91%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, INTF and ESGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGD has higher volatility (4.33%) compared to INTF (4.04%). In terms of maximum drawdown, INTF dropped -40.39% vs ESGD's -33.70%.

On 10-year performance, INTF leads with 9.83% vs 9.75% for ESGD. On fees, INTF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, INTF has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INTF has performed better with a 9.83% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INTF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.91% for INTF.

INTF tracks STOXX International Equity Factor Index (USD) (Net), while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.16% for INTF and 0.20% for ESGD.

INTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTF и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор