PortfoliosLab logo
Сравнение INTF с ESGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INTF и ESGD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности INTF и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.64%
96.68%
INTF
ESGD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTF:

0.71

ESGD:

0.64

Коэф-т Сортино

INTF:

1.12

ESGD:

1.01

Коэф-т Омега

INTF:

1.15

ESGD:

1.14

Коэф-т Кальмара

INTF:

0.93

ESGD:

0.81

Коэф-т Мартина

INTF:

2.91

ESGD:

2.37

Индекс Язвы

INTF:

4.38%

ESGD:

4.74%

Дневная вол-ть

INTF:

17.88%

ESGD:

17.59%

Макс. просадка

INTF:

-40.39%

ESGD:

-33.70%

Текущая просадка

INTF:

-0.50%

ESGD:

-0.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INTF показывает доходность 10.72%, а ESGD немного ниже – 10.49%.


INTF

С начала года

10.72%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.54%

1 год

12.39%

5 лет

11.87%

10 лет

N/A

ESGD

С начала года

10.49%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

6.40%

1 год

11.18%

5 лет

11.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTF и ESGD

INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%.


График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INTF: 0.30%
График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGD: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTF и ESGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INTF
Ранг риск-скорректированной доходности INTF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

ESGD
Ранг риск-скорректированной доходности ESGD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTF c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INTF: 0.71
ESGD: 0.64
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INTF: 1.12
ESGD: 1.01
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INTF: 1.15
ESGD: 1.14
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INTF: 0.93
ESGD: 0.81
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INTF: 2.91
ESGD: 2.37

Показатель коэффициента Шарпа INTF на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTF и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.64
INTF
ESGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTF и ESGD

Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности ESGD в 2.93%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.19%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
2.93%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTF и ESGD

Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и ESGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50%
-0.75%
INTF
ESGD

Волатильность

Сравнение волатильности INTF и ESGD

iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что INTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.25%
11.65%
INTF
ESGD