Сравнение INTF с ESGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD).
INTF и ESGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTF или ESGD.
Основные характеристики
| INTF | ESGD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.60% | 6.79% |
| Дох-ть за 1 год | 20.41% | 18.48% |
| Дох-ть за 3 года | 3.58% | 1.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.91% | 5.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 8.46 | 7.46 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 2.38% |
| Дневная вол-ть | 12.87% | 12.94% |
| Макс. просадка | -40.39% | -33.70% |
| Текущая просадка | -6.09% | -6.67% |
Корреляция
Корреляция между INTF и ESGD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INTF и ESGD
С начала года, INTF показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 6.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INTF и ESGD
INTF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INTF c ESGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTF и ESGD
Дивидендная доходность INTF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности ESGD в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 3.50% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.25% | 1.66% | 0.85% |
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.00% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INTF и ESGD
Максимальная просадка INTF за все время составила -40.39%, что больше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTF и ESGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INTF и ESGD
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) составляет 3.33%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что INTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.