Сравнение IVLU с IDHQ
IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value Index while IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 11.13%/yr vs 10.57%/yr for IDHQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции IDHQ по среднегодовой доходности: 11.13% против 10.57% соответственно.
IVLU
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 11.13%
IDHQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 24.45%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам IVLU и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF | 13.15% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.45% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
Correlation
The correlation between IVLU and IDHQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between IVLU and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVLU vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
IVLU
IDHQ
Сравнение IVLU c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVLU | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.67 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 10.49 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVLU и IDHQ
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVLU | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -73.84% | +31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -13.44% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -14.07% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -33.54% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -33.54% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -2.19% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -21.07% | +12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.41% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и IDHQ
Текущая волатильность для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) составляет 4.01%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVLU | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.74% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 18.89% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 20.74% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 17.84% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.96% | -0.60% |
Сравнение комиссий IVLU и IDHQ
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и IDHQ
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности IDHQ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.03% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF | 3.32% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
IVLU and IDHQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (5.74%) compared to IVLU (4.01%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs IDHQ's -73.84%.
On 10-year performance, IVLU leads with 11.13% vs 10.57% for IDHQ. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IVLU has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.13% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.
IVLU has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.03% for IDHQ.
IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.29% for IDHQ.
IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVLU и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор