Сравнение IVFIX с DFIEX
IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) and DFIEX (DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, IVFIX returned 7.18%/yr vs 10.28%/yr for DFIEX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. IVFIX charges 0.86%/yr vs 0.24%/yr for DFIEX.
Доходность
Сравнение доходности IVFIX и DFIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVFIX показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 7.18% против 10.28% соответственно.
IVFIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.16%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 7.18%
- Всё время*
- 3.92%
DFIEX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 10.28%
- Всё время*
- 7.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IVFIX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 10.88% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
DFIEX DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class | 13.95% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Correlation
The correlation between IVFIX and DFIEX is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2008 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between IVFIX and DFIEX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVFIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
IVFIX
DFIEX
Сравнение IVFIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVFIX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.52 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 9.81 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVFIX и DFIEX
Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и DFIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVFIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -62.22% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -11.01% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.75% | -12.81% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -28.66% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -41.04% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | 0.00% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -12.08% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.82% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVFIX и DFIEX
Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 2.71%, в то время как у DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class (DFIEX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVFIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.03% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 12.20% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 14.49% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 15.83% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 16.13% | -1.57% |
Сравнение комиссий IVFIX и DFIEX
IVFIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVFIX и DFIEX
Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности DFIEX в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class | 2.91% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.57% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
IVFIX and DFIEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIEX has higher volatility (4.03%) compared to IVFIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, IVFIX dropped -51.49% vs DFIEX's -62.22%.
IVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVFIX и DFIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор