PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции IVFIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 7.06% против 0.25% соответственно.

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARXIVFIX с FSPSX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUXPTSIX с SWISX

Сравнение комиссий IVFIX и PTSIX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

IVFIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.25

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.77

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.08

2.53

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.43

11.73

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.25

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.29

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.10

+0.11

Корреляция

Корреляция между IVFIX и PTSIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и PTSIX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и PTSIX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-72.38%

+20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.66%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-72.38%

+51.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-72.38%

+38.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-42.10%

+35.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-25.01%

+13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.77%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и PTSIX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.54%, в то время как у PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.66%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

9.03%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

15.17%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

30.91%

-17.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

25.08%

-10.34%