PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с TRERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с TRERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и TRERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и TRERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		-1.39%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-23.69%31.53%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у TRERX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям TRERX по среднегодовой доходности: 7.22% против 7.74% соответственно.

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%

TRERX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
4.11%
1 год
22.75%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с BEARXIVFIX с AWPAX
Часто сравнивают с TRERX:
TRERX с SIMYXTRERX с GTMIXTRERX с ANDIXTRERX с PPYPXTRERX с FHLFXTRERX с VFORXTRERX с FASEX

Сравнение комиссий IVFIX и TRERX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии TRERX в 0.70%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Доходность на риск

IVFIX vs. TRERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c TRERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXTRERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.19

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.66

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

1.53

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

5.71

+12.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. TRERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа TRERX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и TRERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXTRERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.19

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.39

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.36

-0.14

Корреляция

Корреляция между IVFIX и TRERX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и TRERX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности TRERX в 11.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		11.04%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и TRERX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки TRERX в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и TRERX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXTRERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-64.73%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-13.26%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-32.21%

+10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-42.32%

+8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-10.29%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-14.54%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.55%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и TRERX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.59%, в то время как у Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXTRERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

8.81%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

13.03%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

19.55%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

17.15%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

18.01%

-3.27%