Сравнение IVFIX с BEARX
IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - IVFIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, IVFIX returned 7.02%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. IVFIX charges 0.86%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности IVFIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVFIX показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции IVFIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 7.02% против -14.37% соответственно.
IVFIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 7.02%
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
Сравнение доходности по годам IVFIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 9.74% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between IVFIX and BEARX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2008 г. | -0.63 |
Over the past year, the inverse relationship between IVFIX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.14, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVFIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
IVFIX
BEARX
Сравнение IVFIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVFIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.81 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.85 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | -1.67 | +9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVFIX и BEARX
Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVFIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -95.75% | +44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -16.55% | +9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.75% | -44.46% | +33.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -52.48% | +31.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -79.22% | +45.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -95.69% | +93.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -61.16% | +49.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 8.38% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVFIX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 3.48%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVFIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.15% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 10.20% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 12.49% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 17.13% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 16.69% | -2.14% |
Сравнение комиссий IVFIX и BEARX
IVFIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVFIX и BEARX
Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности BEARX в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.62% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
IVFIX and BEARX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (4.15%) compared to IVFIX (3.48%). In terms of maximum drawdown, IVFIX dropped -51.49% vs BEARX's -95.75%.
IVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVFIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор