PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с AWPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVFIX с AWPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) and AWPAX (AB Sustainable International Thematic Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, IVFIX returned 6.83%/yr vs 6.54%/yr for AWPAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVFIX charges 0.86%/yr vs 1.03%/yr for AWPAX.

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и AWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у AWPAX с доходностью 7.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVFIX имеют среднегодовую доходность 6.83%, а акции AWPAX немного отстают с 6.54%.

IVFIX

1 день
0.42%
1 месяц
-0.70%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.36%
1 год
16.08%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.14%
10 лет*
6.83%

AWPAX

1 день
0.70%
1 месяц
4.79%
С начала года
7.33%
6 месяцев
8.55%
1 год
10.85%
3 года*
8.46%
5 лет*
1.12%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVFIX и AWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.24%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		7.33%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%

Correlation

The correlation between IVFIX and AWPAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г.

0.78

Over the past year, the correlation between IVFIX and AWPAX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

AB Sustainable International Thematic Fund

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с SCZIVFIX с BEARXIVFIX с TRERXIVFIX с BRK-BIVFIX с PTSIXIVFIX с SCHFIVFIX с FAOAX
Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с GTMIXAWPAX с APHIXAWPAX с PZRIXAWPAX с EPDPXAWPAX с APGZXAWPAX с FINVX

Доходность на риск

IVFIX vs. AWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c AWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXAWPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.65

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.03

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

0.78

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

2.90

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. AWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа AWPAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и AWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXAWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.65

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.06

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.34

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и AWPAX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки AWPAX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и AWPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVFIXAWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-63.00%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-13.44%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.75%

-19.47%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-38.13%

+16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-38.13%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-2.01%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-18.78%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.60%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и AWPAX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.83%, в то время как у AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVFIXAWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.75%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

13.97%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

16.22%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

17.36%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

16.83%

-2.05%

Сравнение комиссий IVFIX и AWPAX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии AWPAX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и AWPAX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.58%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Часто задаваемые вопросы

IVFIX and AWPAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWPAX has higher volatility (5.75%) compared to IVFIX (4.83%). In terms of maximum drawdown, IVFIX dropped -51.49% vs AWPAX's -63.00%.

IVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVFIX и AWPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор