PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с AWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с AWPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и AWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и AWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-4.95%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у AWPAX с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции IVFIX превзошли акции AWPAX по среднегодовой доходности: 7.22% против 5.44% соответственно.

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%

AWPAX

1 день
3.67%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.86%
1 год
7.90%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

AB Sustainable International Thematic Fund

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX
Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с APHIXAWPAX с PZRIXAWPAX с GTMIXAWPAX с APGZXAWPAX с EPDPXAWPAX с APGAX

Сравнение комиссий IVFIX и AWPAX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии AWPAX в 1.03%.

AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

IVFIX vs. AWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c AWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXAWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.46

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

0.76

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.10

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

0.53

+3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

2.07

+16.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. AWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа AWPAX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и AWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXAWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.46

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.03

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.32

-0.10

Корреляция

Корреляция между IVFIX и AWPAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и AWPAX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и AWPAX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки AWPAX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и AWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXAWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-63.00%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-13.44%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-38.13%

+16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-38.13%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-13.22%

+8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-18.85%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.45%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и AWPAX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.59%, в то время как у AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXAWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

8.77%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

12.25%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

17.35%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

17.12%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

16.67%

-1.93%