- ISIN
- US3141723623
- CUSIP
- 314172362
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 3 июн. 2008 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции IVFIX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IVFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,621.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) показал доход в 10.88% с начала года и 20.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVFIX составила 7.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.16%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 7.18%
- Всё время*
- 3.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IVFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IVFIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.43% | 7.64% | -5.04% | 1.67% | -1.50% | 0.57% | 3.75% | -0.60% | 10.88% | ||||
| 2025 | 6.24% | 0.42% | 5.52% | 4.82% | 1.74% | 1.64% | -2.72% | 5.40% | 0.30% | -0.40% | 2.92% | 2.45% | 31.79% |
| 2024 | -1.18% | -1.26% | 2.30% | -1.63% | 2.58% | -1.15% | 5.42% | 5.22% | 1.81% | -3.82% | -1.61% | -4.24% | 1.91% |
| 2023 | 5.59% | -2.93% | 3.64% | 4.86% | -5.95% | 3.48% | 1.49% | -2.87% | -3.19% | -3.04% | 6.24% | 4.21% | 11.05% |
| 2022 | 3.32% | -0.24% | 1.13% | -3.04% | 4.13% | -7.54% | 1.27% | -4.66% | -9.37% | 6.96% | 8.52% | -1.38% | -2.54% |
| 2021 | -1.68% | -0.18% | 6.59% | 2.65% | 3.35% | -1.09% | 0.51% | 1.98% | -4.60% | 2.65% | -4.16% | 5.65% | 11.58% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund has an annualized alpha of -2.46%, beta of 0.70, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2008.
- This fund participated in 83.05% of S&P 500 Index downside but only 61.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.46% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.70 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.46%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 61.37%
- Участие в снижении
- 83.05%
Комиссия
Комиссия IVFIX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVFIX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 79% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.50 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 10.58 | -2.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.12 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.57% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.12 | ||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.16 |
| 2024 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund показал максимальную просадку в 51.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1043 торговые сессии.
Текущая просадка Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund составляет 1.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.49%март 2009 г. | 9mo 6d | 4y 1mo | 4y 10moиюнь 2008 г. - апр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-33.46%март 2020 г. | 1mo 2d | 11mo 29d | 1y 26dфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-24.99%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 3y 12mo | 5y 6moиюль 2014 г. - янв. 2020 г. | — |
-21.29%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 6mo 1d | 11mo 25dапр. 2022 г. - апр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.35%окт. 2023 г. | 5mo 20d | 2mo 10d | 8moмай 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| IVFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -56.78% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -9.10% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.75% | -18.90% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -25.43% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -33.92% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.17% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -10.69% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.14% | +0.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVFIX
Добавьте Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVFIX