PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVFIX с SCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both funds - IVFIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated, while SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index. Over the past 10 years, IVFIX returned 6.83%/yr vs 8.03%/yr for SCZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVFIX charges 0.86%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям SCZ по среднегодовой доходности: 6.83% против 8.03% соответственно.

IVFIX

1 день
0.42%
1 месяц
-0.70%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.36%
1 год
16.08%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.14%
10 лет*
6.83%

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVFIX и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.24%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Correlation

The correlation between IVFIX and SCZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г.

0.78

Over the past year, the correlation between IVFIX and SCZ has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BEARXIVFIX с TRERXIVFIX с BRK-BIVFIX с PTSIXIVFIX с SCHFIVFIX с AWPAXIVFIX с FAOAX
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF

Доходность на риск

IVFIX vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.67

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.39

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.11

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

8.08

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.30

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.27

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и SCZ

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVFIXSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-61.86%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-11.43%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.75%

-15.06%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-36.87%

+15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-41.07%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-1.79%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-13.06%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.98%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и SCZ

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVFIXSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.57%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

11.95%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

14.47%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

16.74%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

17.43%

-2.65%

Сравнение комиссий IVFIX и SCZ

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и SCZ

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SCZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.58%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IVFIX and SCZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVFIX has higher volatility (4.83%) compared to SCZ (4.57%). In terms of maximum drawdown, IVFIX dropped -51.49% vs SCZ's -61.86%.

SCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVFIX и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор