Сравнение IVFIX с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IVFIX и SCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVFIX и SCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.22% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IVFIX показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям SCZ по среднегодовой доходности: 7.06% против 7.69% соответственно.
IVFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 7.06%
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVFIX и SCZ
IVFIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.
Доходность на риск
IVFIX vs. SCZ — Ранг доходности на риск
IVFIX
SCZ
Сравнение IVFIX c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVFIX | SCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.71 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.31 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.29 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.43 | 9.00 | +8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVFIX | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.71 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.27 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.25 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IVFIX и SCZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVFIX и SCZ
Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности SCZ в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.14% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IVFIX и SCZ
Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и SCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVFIX | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -61.86% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -11.43% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -36.87% | +15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -41.07% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -8.53% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -13.17% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.91% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVFIX и SCZ
Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.54%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVFIX | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.37% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 10.71% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 16.38% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 16.62% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.35% | -2.61% |