PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с XT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 35.69% vs 34.32% for XT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVES charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности IVES и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 15.24%.

IVES

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XT

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.76%
С начала года
15.24%
6 месяцев
13.65%
1 год
34.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
7.05%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVES и XT

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		14.36%25.11%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		15.24%21.36%

Correlation

The correlation between IVES and XT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.80

The correlation between IVES and XT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и XT

Секторы
IVES
XT

Технологии

71.8%
46.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.1%

Промышленность

3.1%
7.7%

Финансовые услуги

1.9%
3.0%

Коммунальные услуги

1.3%
4.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

24.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

IVES
71.8%
XT
46.7%

Потребительский циклический сектор

IVES
11.0%
XT
7.4%

Коммуникационные услуги

IVES
10.9%
XT
4.1%

Промышленность

IVES
3.1%
XT
7.7%

Финансовые услуги

IVES
1.9%
XT
3.0%

Коммунальные услуги

IVES
1.3%
XT
4.9%

Сырьевые материалы

IVES

-

XT
1.7%

Потребительский защитный сектор

IVES

-

XT
0.0%

Энергетика

IVES

-

XT
0.4%

Здравоохранение

IVES

-

XT
24.1%

Недвижимость

IVES

-

XT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

IVES vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.01

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.68

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.30

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

13.05

-8.75

IVES vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и XT

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-34.41%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-10.45%

-12.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-4.59%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-7.39%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

2.64%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и XT

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что IVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

8.06%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

13.76%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

17.30%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

21.00%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

20.12%

+6.53%

Сравнение комиссий IVES и XT

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и XT

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XT в 7.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		7.11%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

IVES and XT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (11.81%) compared to XT (8.06%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs XT's -34.41%.

On 1-year performance, IVES leads with 35.69% vs 34.32% for XT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 35.69% return vs 34.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

XT has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 0.36% for IVES.

IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: Wedbush and iShares. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор