PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVES с TGLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с TGLR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and TGLR (Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF) are both exchange-traded funds - IVES is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while TGLR is a Dividend fund actively managed by Wedbush. IVES is passively managed, while TGLR is actively managed. Over the past year, IVES returned 39.62% vs 26.56% for TGLR. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVES charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for TGLR.

Доходность

Сравнение доходности IVES и TGLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF (TGLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у TGLR с доходностью 15.42%.

IVES

1 день
-1.16%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
27.70%
С начала года
21.77%
1 год
39.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.34%

TGLR

1 день
0.24%
1 месяц
2.73%
6 месяцев
10.33%
С начала года
15.42%
1 год
26.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVES

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
$12.70M$15.27M$21.15M

TGLR

Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF
$143.99K$117.71K$209.94K

Сравнение доходности по годам IVES и TGLR

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		21.77%25.11%
TGLR
Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF		15.42%18.51%

Correlation

The correlation between IVES and TGLR is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.66

The correlation between IVES and TGLR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и TGLR

Секторы
IVES
TGLR

Технологии

71.4%
24.6%

Коммуникационные услуги

11.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
13.1%

Промышленность

4.4%
15.0%

Финансовые услуги

1.4%
15.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.1%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

7.6%

Здравоохранение

-

8.8%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

IVES
71.4%
TGLR
24.6%

Коммуникационные услуги

IVES
11.9%
TGLR
3.7%

Потребительский циклический сектор

IVES
9.4%
TGLR
13.1%

Промышленность

IVES
4.4%
TGLR
15.0%

Финансовые услуги

IVES
1.4%
TGLR
15.2%

Коммунальные услуги

IVES
1.4%
TGLR
2.1%

Сырьевые материалы

IVES

-

TGLR
3.0%

Потребительский защитный сектор

IVES

-

TGLR
4.7%

Энергетика

IVES

-

TGLR
7.6%

Здравоохранение

IVES

-

TGLR
8.8%

Недвижимость

IVES

-

TGLR
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SKYYIVES с SCHGIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с RPBAXTGLR с SCHGTGLR с CGDV

Доходность на риск

IVES vs. TGLR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVES c TGLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF (TGLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESTGLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.01

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.88

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.10

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

12.35

-8.06

IVES vs. TGLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа TGLR равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и TGLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и TGLR

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки TGLR в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и TGLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESTGLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-19.82%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-8.62%

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

0.00%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-2.32%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

2.16%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и TGLR

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF (TGLR) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESTGLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

4.01%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

10.40%

+12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

13.27%

+15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

15.18%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

15.18%

+11.98%

Сравнение комиссий IVES и TGLR

IVES берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TGLR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и TGLR

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности TGLR в 0.91%

ПозицияTTM202520242023
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.34%0.41%0.00%0.00%
TGLR
Wedbush LAFFER|TENGLER New Era Value ETF		0.91%1.16%1.02%0.65%

Часто задаваемые вопросы

IVES and TGLR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (9.44%) compared to TGLR (4.01%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs TGLR's -19.82%.

On 1-year performance, IVES leads with 39.62% vs 26.56% for TGLR. On fees, IVES is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TGLR has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 39.62% return vs 26.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVES is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

TGLR has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.34% for IVES.

IVES is categorized as Artificial Intelligence, while TGLR is Dividend. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.95% for TGLR.

TGLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и TGLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор