PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVES с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с IGPT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both Artificial Intelligence funds - IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index while IGPT tracks the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Both are passively managed. Over the past year, IVES returned 39.62% vs 83.56% for IGPT. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. IVES charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for IGPT.

Доходность

Сравнение доходности IVES и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 54.99%.

IVES

1 день
-1.16%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
27.70%
С начала года
21.77%
1 год
39.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.34%

IGPT

1 день
-1.88%
1 месяц
-6.08%
6 месяцев
50.29%
С начала года
54.99%
1 год
83.56%
3 года*
39.31%
5 лет*
13.46%
10 лет*
20.17%
Всё время*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IGPT

Invesco AI and Next Gen Software ETF
$23.66M$21.65M$21.95M

IVES

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
$12.70M$15.27M$21.15M

Сравнение доходности по годам IVES и IGPT

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		21.77%25.11%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		54.99%29.83%

Correlation

The correlation between IVES and IGPT is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.83

The correlation between IVES and IGPT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и IGPT

Секторы
IVES
IGPT

Технологии

71.4%
76.6%

Коммуникационные услуги

11.9%
16.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
0.1%

Промышленность

4.4%
2.0%

Финансовые услуги

1.4%
0.1%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.1%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

IVES
71.4%
IGPT
76.6%

Коммуникационные услуги

IVES
11.9%
IGPT
16.9%

Потребительский циклический сектор

IVES
9.4%
IGPT
0.1%

Промышленность

IVES
4.4%
IGPT
2.0%

Финансовые услуги

IVES
1.4%
IGPT
0.1%

Коммунальные услуги

IVES
1.4%
IGPT

-

Сырьевые материалы

IVES

-

IGPT

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

IGPT

-

Энергетика

IVES

-

IGPT

-

Здравоохранение

IVES

-

IGPT
2.1%

Недвижимость

IVES

-

IGPT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SKYYIVES с SCHGIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с VGTIGPT с IRBOIGPT с XAIX

Доходность на риск

IVES vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVES c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.26

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.75

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.40

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

12.56

-8.27

IVES vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и IGPT

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-50.14%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-24.74%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-14.74%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-11.95%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

6.67%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и IGPT

Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 9.44%, в то время как у Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

14.64%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

33.15%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

37.20%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

29.66%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

27.36%

-0.20%

Сравнение комиссий IVES и IGPT

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и IGPT

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности IGPT в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVES and IGPT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (14.64%) compared to IVES (9.44%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs IGPT's -50.14%.

On 1-year performance, IGPT leads with 83.56% vs 39.62% for IVES. On fees, IGPT is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGPT has performed better with a 83.56% return vs 39.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGPT is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

IVES has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.01% for IGPT.

IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index, while IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index. They also come from different issuers: Wedbush and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for IVES and 0.56% for IGPT.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор