PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVES с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVES с AIFD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds. IVES is passively managed, while AIFD is actively managed. Over the past year, IVES returned 39.62% vs 65.55% for AIFD. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IVES и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 40.20%.

IVES

1 день
-1.16%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
27.70%
С начала года
21.77%
1 год
39.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.34%

AIFD

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
42.01%
С начала года
40.20%
1 год
65.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIFD

TCW Artificial Intelligence ETF
$1.19M$936.84K$1.21M

IVES

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
$12.70M$15.27M$21.15M

Сравнение доходности по годам IVES и AIFD

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		21.77%25.11%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		40.20%32.46%

Correlation

The correlation between IVES and AIFD is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.87

The correlation between IVES and AIFD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVES и AIFD

Секторы
IVES
AIFD

Технологии

71.4%
73.7%

Коммуникационные услуги

11.9%
7.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.2%

Промышленность

4.4%
10.0%

Финансовые услуги

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IVES
71.4%
AIFD
73.7%

Коммуникационные услуги

IVES
11.9%
AIFD
7.0%

Потребительский циклический сектор

IVES
9.4%
AIFD
5.2%

Промышленность

IVES
4.4%
AIFD
10.0%

Финансовые услуги

IVES
1.4%
AIFD

-

Коммунальные услуги

IVES
1.4%
AIFD

-

Сырьевые материалы

IVES

-

AIFD

-

Потребительский защитный сектор

IVES

-

AIFD

-

Энергетика

IVES

-

AIFD

-

Здравоохранение

IVES

-

AIFD

-

Недвижимость

IVES

-

AIFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SKYYIVES с SCHGIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с AISAIFD с GRWAIFD с THNQAIFD с SLNZAIFD с KNCT

Доходность на риск

IVES vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVES c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVESAIFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.15

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.66

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.26

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

13.06

-8.77

IVES vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVES на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа AIFD равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVES и AIFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVES и AIFD

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и AIFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVESAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-33.20%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-20.22%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-8.04%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.00%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

5.03%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и AIFD

Текущая волатильность для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) составляет 9.44%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что IVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVESAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

11.82%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

25.45%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

30.67%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

30.71%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

30.71%

-3.55%

Сравнение комиссий IVES и AIFD

И IVES, и AIFD имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и AIFD

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.34%0.41%

Часто задаваемые вопросы

IVES and AIFD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIFD has higher volatility (11.82%) compared to IVES (9.44%). In terms of maximum drawdown, IVES dropped -22.64% vs AIFD's -33.20%.

On 1-year performance, AIFD leads with 65.55% vs 39.62% for IVES. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, IVES has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 65.55% return vs 39.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVES and AIFD have the same expense ratio: 0.75% per year.

IVES has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for AIFD.

They also come from different issuers: Wedbush and TCW.

AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVES и AIFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор