Сравнение IVEP с MSTZ
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. IVEP is passively managed, while MSTZ is actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. IVEP charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и MSTZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | -1.95% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.16% |
Correlation
The correlation between IVEP and MSTZ is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTZ
Сравнение IVEP c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVEP | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVEP и MSTZ
Максимальная просадка IVEP за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -99.38% | +87.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -97.53% | +85.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -94.55% | +90.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 134.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 148.58% | -119.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 170.73% | -141.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 170.73% | -141.61% |
Сравнение комиссий IVEP и MSTZ
IVEP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и MSTZ
Ни IVEP, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IVEP and MSTZ have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
IVEP and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Wedbush and REX. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор