Сравнение IVEP с DTCR
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 51.34%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и DTCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.06% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 26.43% |
Correlation
The correlation between IVEP and DTCR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. DTCR — Ранг доходности на риск
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DTCR
Сравнение IVEP c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVEP | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVEP и DTCR
Максимальная просадка IVEP за все время составила -10.90%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -38.98% | +28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -3.02% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -12.28% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и DTCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 23.26% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 22.15% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 22.10% | +7.24% |
Сравнение комиссий IVEP и DTCR
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и DTCR
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and DTCR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
DTCR has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while DTCR is REIT. IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: Wedbush and Global X. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор