Сравнение IVEP с RIFR
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. IVEP is passively managed, while RIFR is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for RIFR.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и RIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIFR
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и RIFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.06% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | -0.45% |
Correlation
The correlation between IVEP and RIFR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. RIFR — Ранг доходности на риск
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RIFR
Сравнение IVEP c RIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVEP | RIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVEP и RIFR
Максимальная просадка IVEP за все время составила -10.90%, что больше максимальной просадки RIFR в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и RIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.90% | -6.80% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -2.82% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -1.66% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и RIFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 10.64% | +18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 10.67% | +18.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 10.67% | +18.67% |
Сравнение комиссий IVEP и RIFR
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RIFR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и RIFR
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.89% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and RIFR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RIFR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RIFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
RIFR has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for IVEP.
They also come from different issuers: Wedbush and Russell. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.59% for RIFR.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и RIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор