PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVEP с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с IVES

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while IVES is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

IVES

1 день
-1.16%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
27.70%
С начала года
21.77%
1 год
39.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVEP

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF
$588.24K$553.57K$816.67K

IVES

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
$12.70M$15.27M$21.15M

Сравнение доходности по годам IVEP и IVES

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		1.91%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		32.50%

Correlation

The correlation between IVEP and IVES is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.55

Сравнение распределения секторов IVEP и IVES

Секторы
IVEP
IVES

Промышленность

45.4%
4.4%

Коммунальные услуги

22.3%
1.4%

Энергетика

12.5%

-

Недвижимость

10.1%

-

Технологии

7.6%
71.4%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммуникационные услуги

-

11.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IVEP
45.4%
IVES
4.4%

Коммунальные услуги

IVEP
22.3%
IVES
1.4%

Энергетика

IVEP
12.5%
IVES

-

Недвижимость

IVEP
10.1%
IVES

-

Технологии

IVEP
7.6%
IVES
71.4%

Сырьевые материалы

IVEP
2.2%
IVES

-

Коммуникационные услуги

IVEP

-

IVES
11.9%

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

IVES
9.4%

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

IVES

-

Финансовые услуги

IVEP

-

IVES
1.4%

Здравоохранение

IVEP

-

IVES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с HVACIVEP с RIFRIVEP с DTCRIVEP с XLIIIVEP с YCSIVEP с TCAI
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SKYYIVES с SCHGIVES с BTEKIVES с SPMO

Доходность на риск

IVEP vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES
Ранг доходности на риск IVES: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVEP c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.40

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.96

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.76

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.29

—

IVEP vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и IVES

Максимальная просадка IVEP за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.54%

-22.64%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-7.76%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-6.43%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и IVES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

28.36%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

27.16%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

27.16%

+4.05%

Сравнение комиссий IVEP и IVES

И IVEP, и IVES имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и IVES

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM2025
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.34%0.41%

Часто задаваемые вопросы

IVEP and IVES have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVEP and IVES have the same expense ratio: 0.75% per year.

IVES has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP is categorized as Industrials Equities, while IVES is Artificial Intelligence. IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор