PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVE с VLUE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

IVE и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVE и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVE и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		-0.07%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		4.44%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 4.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVE имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции VLUE немного впереди с 11.61%.

IVE

1 день
1.70%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
3.10%
1 год
12.68%
3 года*
13.69%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.25%

VLUE

1 день
2.68%
1 месяц
-5.29%
С начала года
4.44%
6 месяцев
14.88%
1 год
36.35%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.45%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий IVE и VLUE

IVE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVE
iShares S&P 500 Value ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

IVE vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVEVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.87

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.52

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.92

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

12.74

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVE vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVEVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.87

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.55

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.61

-0.23

Корреляция

Корреляция между IVE и VLUE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и VLUE

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VLUE в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.64%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		2.00%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок IVE и VLUE

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

IVEVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-39.47%

-21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.81%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-27.12%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-39.47%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-6.60%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-6.08%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.94%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и VLUE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.82%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVEVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.26%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

12.28%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

19.55%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

17.35%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

19.61%

-2.63%