PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVE с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с VFLO

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IVE tracks the S&P 500 Value Index while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVE returned 14.10%/yr vs 24.24%/yr for VFLO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVE charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности IVE и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 21.09%.

IVE

1 день
0.13%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
6.73%
С начала года
9.40%
1 год
19.51%
3 года*
14.10%
5 лет*
11.55%
10 лет*
11.57%

VFLO

1 день
0.08%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
18.62%
С начала года
21.09%
1 год
36.81%
3 года*
24.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVE и VFLO

2026 (YTD)202520242023
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		9.40%13.02%12.03%11.00%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		21.09%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between IVE and VFLO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between IVE and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVE и VFLO

Секторы
IVE
VFLO

Технологии

22.4%
44.4%

Финансовые услуги

14.6%
0.0%

Здравоохранение

11.5%
17.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
15.9%

Промышленность

10.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

8.9%
0.0%

Энергетика

7.0%
8.6%

Коммунальные услуги

4.3%
1.3%

Недвижимость

3.4%
0.0%

Сырьевые материалы

3.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.2%

Технологии

IVE
22.4%
VFLO
44.4%

Финансовые услуги

IVE
14.6%
VFLO
0.0%

Здравоохранение

IVE
11.5%
VFLO
17.9%

Потребительский циклический сектор

IVE
11.1%
VFLO
15.9%

Промышленность

IVE
10.4%
VFLO
3.6%

Потребительский защитный сектор

IVE
8.9%
VFLO
0.0%

Энергетика

IVE
7.0%
VFLO
8.6%

Коммунальные услуги

IVE
4.3%
VFLO
1.3%

Недвижимость

IVE
3.4%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

IVE
3.3%
VFLO
4.1%

Коммуникационные услуги

IVE
3.2%
VFLO
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с VTVIVE с SPYIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

IVE vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.38

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.36

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

5.74

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

17.89

-5.90

IVE vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVE и VFLO

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-17.79%

-43.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.44%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-17.79%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.26%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-2.46%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.06%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и VFLO

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 2.26%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

4.21%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

12.10%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

15.64%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

15.99%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

15.99%

+0.89%

Сравнение комиссий IVE и VFLO

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и VFLO

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.54%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVE and VFLO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.21%) compared to IVE (2.26%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 24.24% vs 14.10% for IVE. On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.24% return vs 14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

IVE has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.12% for VFLO.

IVE tracks S&P 500 Value Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: iShares and Victory. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор