PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVE с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVE с PRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVE (iShares S&P 500 Value ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IVE tracks the S&P 500 Value Index while PRF tracks the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVE returned 11.76%/yr vs 13.67%/yr for PRF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IVE charges 0.18%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности IVE и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 11.76% против 13.67% соответственно.

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVE и PRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Correlation

The correlation between IVE and PRF is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.97

The correlation between IVE and PRF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVE и PRF

Секторы
IVE
PRF

Технологии

19.6%
20.9%

Финансовые услуги

15.2%
15.4%

Здравоохранение

11.6%
11.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.1%

Промышленность

10.7%
9.2%

Потребительский защитный сектор

9.5%
6.3%

Энергетика

7.6%
8.2%

Коммунальные услуги

4.6%
3.1%

Недвижимость

3.5%
2.5%

Сырьевые материалы

3.4%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.2%

Технологии

IVE
19.6%
PRF
20.9%

Финансовые услуги

IVE
15.2%
PRF
15.4%

Здравоохранение

IVE
11.6%
PRF
11.7%

Потребительский циклический сектор

IVE
11.0%
PRF
9.1%

Промышленность

IVE
10.7%
PRF
9.2%

Потребительский защитный сектор

IVE
9.5%
PRF
6.3%

Энергетика

IVE
7.6%
PRF
8.2%

Коммунальные услуги

IVE
4.6%
PRF
3.1%

Недвижимость

IVE
3.5%
PRF
2.5%

Сырьевые материалы

IVE
3.4%
PRF
3.4%

Коммуникационные услуги

IVE
3.3%
PRF
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Value ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF

Доходность на риск

IVE vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVEPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
3.10

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.33

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.57

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

5.00

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

20.67

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVE vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRF равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVEPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

3.10

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IVE и PRF

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-60.35%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.59%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-15.82%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-19.72%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-38.16%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.20%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-6.93%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.59%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и PRF

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 2.00%, в то время как у Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.64%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.74%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

10.63%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

15.18%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

17.67%

-0.71%

Сравнение комиссий IVE и PRF

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и PRF

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности PRF в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IVE and PRF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRF has higher volatility (2.64%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, IVE dropped -61.32% vs PRF's -60.35%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.67% vs 11.76% for IVE. On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.67% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

IVE has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.38% for PRF.

IVE tracks S&P 500 Value Index, while PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for IVE and 0.34% for PRF.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVE и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор