PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVE с PRF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVE и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVE и PRF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
-0.07%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.70%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции IVE уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.62% соответственно.


IVE

1 день
1.70%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
3.10%
1 год
12.68%
3 года*
13.69%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.25%

PRF

1 день
2.15%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.70%
6 месяцев
5.97%
1 год
19.57%
3 года*
16.95%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Value ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Сравнение комиссий IVE и PRF

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.


Доходность на риск

IVE vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVE
Ранг доходности на риск IVE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5959
Ранг коэф-та Мартина

PRF
Ранг доходности на риск PRF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVEPRFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.22

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.75

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.72

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

8.13

-2.75

IVE vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PRF равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVEPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.22

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Корреляция

Корреляция между IVE и PRF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и PRF

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности PRF в 1.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
1.64%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.56%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Просадки

Сравнение просадок IVE и PRF

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, примерно равная максимальной просадке PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и PRF.


Загрузка...

Показатели просадок


IVEPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-60.35%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.03%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-19.72%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-38.16%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-4.58%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-6.98%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.54%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и PRF

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) составляет 3.82%, в то время как у Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что IVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVEPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.26%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

8.35%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.14%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

15.22%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.69%

-0.71%