PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVE с IWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVE и IWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVE и IWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
0.09%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.79%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, IVE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 1.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVE имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции IWX немного отстают с 10.76%.


IVE

1 день
0.16%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.01%
1 год
13.01%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.27%

IWX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.86%
С начала года
1.79%
6 месяцев
6.71%
1 год
15.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Value ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

Сравнение комиссий IVE и IWX

IVE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IVE vs. IWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVE
Ранг доходности на риск IVE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 5050
Ранг коэф-та Мартина

IWX
Ранг доходности на риск IWX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVE c IWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVEIWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.06

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.51

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

6.38

-1.38

IVE vs. IWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVE и IWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVEIWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.06

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.66

-0.28

Корреляция

Корреляция между IVE и IWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVE и IWX

Дивидендная доходность IVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности IWX в 1.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
1.63%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.65%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Просадки

Сравнение просадок IVE и IWX

Максимальная просадка IVE за все время составила -61.32%, что больше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVE и IWX.


Загрузка...

Показатели просадок


IVEIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.32%

-35.76%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.07%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-18.13%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-35.76%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-4.24%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-3.85%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.40%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IVE и IWX

iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеют волатильность 3.78% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVEIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.97%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.63%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

14.74%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

13.82%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.51%

+0.47%